西 藏2015年期货从业资格：期货套利交易模拟试题.docx

西藏2015年期货从业资格：期货套利交易模拟试题 一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、会计师事务所及其注册会计师对期货公司年度风险监管报表进行审计时，应对出具审计报告的（）负责。 A．合法性 B．真实性 C．完整性 D．准确性 2、有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司（）。 A．重新进行预计负债确认 B．核减净资本金额 C．增加净资本总额 D．增加风险准备金 3、三重顶(底)与一般头肩形最大的区别是__。 A．三重顶(底)比头肩形多一个顶(底) B．三重顶(底)的连线是水平的，故具有矩形的特征 C．头肩形不能转化为持续整理形态 D．三重顶(底)更容易演变成突破形态 4、在反向市场中，当客户在做卖出套期保值时，如果基差值变大，在不考虑交易手续费的情况下，则客户将会__。 A．盈利 B．亏损 C．不变 D．不一定 5、首席风险官不履行职责或者有严重违规行为时，监管部门依法可以对其采取的监管措施有__。 A．情节严重的，认定其为不适当人选 B．责令期货公司更换 C．出具警示函 D．监管谈话 6、期货公司股东会应当（）至少召开一次会议。 A．每一个月 B．每三个月 C．每半年 D．每一年 7、某投资者，购买了某企业的2 年期的债券，面值为100000 美元，票而利率为8%，按票面利率每半年付息一次。2 年后收回本利和。此投资者的收益为____ A：16.6% B：16.7% C：16.8% D：17% 8、会员制期货交易所的会员大会每年召开（）次。 A．1 B．2 C．3 D．4 9、江恩方形图的测试方法是在一张方格纸上，以商品价格某个中期性的低点(或者高点)做为中心，按__旋转。 A．从上至下 B．从左至右 C．顺时针方向 D．逆时针方向 10、某期货公司2009年2月由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，公司董事长受到中国证监会的行政处罚。后该期货公司被另一证券公司投资控股，原期货公司董事长、总经理均被证券公司人员所取代，原期货公司副总经理仍任原职，整改完成后，经证监会检验合格，2010年4月，新期货公司欲申请金融期货结算业务资格，除其他条件之外，是否会受到原期货公司严重违规事件的影响而不予批准__ A．不受影响，应当予以批准 B．受影响，应当不予批准 C．受影响，中国证监会应当给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准 D．不受影响，应当予以批准，但结算业务范围应当受到限制11、期货公司缴纳期货投资者保障基金的具体比例由__确定。 A．期货交易所根据期货公司风险状况 B．期货交易所根据期货公司盈利状况 C．中国证监会根据期货公司风险状况 D．中国证监会根据期货公司盈利状况 12、期货公司应当在交易闭市后为客户提供交易结算报告。客户应当按照期货经纪合同约定的时间和方式查询交易结算报告的内容。 A：每周 B：每月 C：每日 D：每年 13、套期保值效果与下列______关系最密切。 A．目前期货价格 B．期货价格走势 C．基差变动 D．现货价格走势 14、下列可以买入合约的是. A：下降轨道中，市价平行顺趋势上升，短线操作时，价格跌至下界线，为买进时机 B：通常，伴随着成交量放大，上升三角形的突破可认为是上升行情的开始，可以考虑买入合约 C：通常，伴随着成交量放大，下降三角形的突破可认为是下跌行情的结束，可以考虑买入合约 D：当价格跌破支撑线时，表示价格有继续上升的可能，可买入合约 15、下列不属于反向市场熊市套利的市场特征的是__。 A．供给过旺，需求不足 B．近期月份合约价格上升幅度大于远期月份合约 C．近期合约价格高于远期合约价格 D．近期月份合约价格下降幅度小于远期月份合约 16、某期货公司以自己为交易对象，从中获取利润16万元，给期货交易价格造成了很大影响，据此，期货监督管理机构可以对该期货公司给予__罚款。 A．50万元以上100万元以下 B．20万元以上100万元以下 C．10万元以上50万元以下 D．5万元以上500万元以下 17、通过期货交易形成的价格具有__的特点。 A．对未来供求关系及其价格变化趋势进行预期的功能 B．间断地反映供求关系及其变化趋势 C．集中在交易所内通过公开竞争达成 D．被视为一种权威价格，成为现货交易的重要参考依据 18、期货公司应将客户所缴纳的保证金____ A：存入期货经纪合同中指定的客户账户 B：存入期货公司在银行的账户 C：存入期货经纪合同中所列的公司账户 D：存人交易所在银行的账户 19、下列说法不正确的是（）。 A．投资者适当性制度对投资者的各项要求以及依据制度进行的评价，不构成投资建议，不构成对投资者的获利保证 B．期货公司和从事中间介绍业务的证券