2016年上半年江苏省期货从业资格：期货套利交易考试试卷.doc

2016年上半年江苏省期货从业资格：期货套利交易考试试卷 一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 假设丁某将期货公司作为被告向法院提起诉讼，在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知，期货公司主张通知丁某追加保证金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（）。 A．支持丁某的主张 B．支持期货公司的主张 C．亲自重新调取证据 D．根据现有材料综合判断 2、以下情况发生时，可以减轻期货公司因进行混码交易所应承担的责任． A：客户存在过错 B：客户交易指令未指明有效期限 C：期货公司能够举证证明其已按照客户交易指令人市交易 D：客户交易指令未指明成交价格和开仓方向 3、现金交割是指合约到期时，按照交易所的规则和程序，交易双方按照__进行现金差价结算，了结到期未平仓合约的过程。 A．交易所公布的交割结算价 B．现货市场收盘价 C．现货市场结算价 D．合约到期日收盘价 4、在正向市场中，期货价格高出现货价格的部分与持仓费的大小有关，持仓费体现的是期货价格形成中的__。 A．风险价值 B．时间价值 C．历史价值 D．现时价值 5、BO11指标是根据统计学中的____原理设计出来的一种非常简单实用的技术分析指标。 A：正态分布 B：标准差 C：方差 D：协方差 6、沪深300股指期货以期货合约最后小时成交量加权平均价作为当日结算价。 A：1 B：2 C：3 D：4 7、期货公司申请设立营业部，应当向拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交相关材料，下列选项中不属于应提交的材料的是． A：设立营业部申请书 B：拟设立营业部的决议文件 C：申请日前2个月月末的风险监管报表 D：拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件 8、下列__期货品种采用的是集中交割方式。 A．阴极铜 B．优质强筋小麦 C．PTA D．玉米 9、若需求曲线为正双曲线，则商品价格的下降将引起买者在商品上的总花费____ A：增加 B：减少 C：不变 D：上述均可能 10、某多头套期保值者，用7月大豆期货保值，入市成交价为2000元/吨；一个月后，该保值者完成现货交易，价格为2060元/吨，同时将期货合约以2100元/吨平仓。如果该多头套保值者正好实现了完全保护，则应该保值者现货交易的实际价格是__。 A．2040元/吨 B．2060元/吨 C．1940元/吨 D．1960元/吨11、在期货交易中，应当提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员以排挤竞争对手为目的，低于（）收取手续费。 A．期货公司规定 B．交易所规定 C．中国证监会规定 D．经营成本或行业自律标准 12、（）应当对期货市场客户开户实行监督管理。 A．中国证监会 B．期货公司 C．监控中心 D．期货业协会 13、我国的黄大豆期货合约在__进行交易。 A．郑州商品交易所 B．上海期货交易所 C．大连商品交易所 D．中国金融期货交易所 14、李某是A期货公司的客户。某日，李某收到A期货公司的通知，告诉李某由于近段时间期货价格大跌，其期货保证金已经不足，应当在通知时间内追加保证金，李某未加以理睬。根据此情况，A期货公司应当相应（）。 A．调减注册资本 B．增加净资本 C．调减净资本 D．增加流动负债 15、根据《期货从业人员管理办法》，通过从业资格考试的人员将取得__颁发的从业资格考试证明。 A．中国证监会 B．中国期货业协会 C．中国证券业协会 D．各期货公司 16、下列关于期货交易结算所的论述，正确的有__。 A．结算所是期货交易的专门清算机构，通常附属于交易所，但又以独立的公司形式组建 B．所有的期货交易都必须通过结算会员由结算机构进行，而不是由交易双方直接交割清算 C．结算所通常采取公司制 D．结算所实行无负债的每周结算制度 17、在期货监管机构、自律机构以及其他承担期货监管职能的专业监管岗位任职（）年以上的人员，申请期货公司高级管理人员任职资格的，可以免试取得期货从业人员资格。 A．3 B．5 C．8 D．10 18、是指对某一品种或某一因素进行全面、系统、深入的分析，内容明显较评论详尽和深入 A：分析报告 B：策略报告 C：评论报告 D：深度研究报告 19、__来自于期货市场之外，对期货市场的相关主体可能产生影响。 A．可控风险 B