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中国股市和债市的跳跃及共跳研究的开题报告

研究题目：中国股市和债市的跳跃及共跳研究

研究背景与意义：

随着中国经济的不断发展，股市和债市在中国国内资本市场中的地位越发重要。然而，股市和债市的波动和变化常常会互相影响，因此研究股市和债市的跳跃及共跳现象显得非常有意义。股市和债市的跳跃指的是它们在某个时间点上同时或先后出现大幅波动，而共跳则指它们的价格趋势在某段时间内呈现高度相关性。

研究目的：

本研究旨在探究中国股市和债市之间的跳跃及共跳现象，分析股市和债市之间的关联程度，同时也将讨论其可能的影响因素，以期为投资者和决策者提供参考依据。

研究方法：

本研究将采用时间序列分析方法，基于中国A股市场和债券市场的历史数据进行实证研究。具体来说，我们将利用跳跃检验法和协整分析法分别检验两个市场的跳跃和共跳现象，并进一步探讨它们之间的关联性。

研究内容和步骤：

1.研究中国股市和债市的基本情况及发展历程；

2.确定股市和债市的跳跃和共跳定义及指标选择；

3.利用跳跃检验法检验两个市场的跳跃现象；

4.利用协整分析法研究股市和债市的共跳现象；

5.分析影响股市和债市之间跳跃和共跳的重要因素；

6.提出合理的结论和建议。

预期成果：

1.确认中国股市和债市之间的跳跃及共跳现象；

2.分析影响股市和债市之间跳跃和共跳的因素；

3.为投资者和决策者提供参考依据；

4.提出未来深入研究方向。

参考文献：

吕美全，周琛.股票市场和债券市场的互动演化分析[J].江苏金融,2014,(04):58-61.

赵成勇,田义群.股票与债券市场的联动研究综述[J].中国金融,2017,(03):89-93.

王雪.中国债券市场和股票市场的关系研究[D].天津:天津财经大学,2016.