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基于股票市价与会计信息指标的多元线性回归股票定价模型研究的开题报告

一、选题背景

股票定价理论一直是金融学研究的重要课题，根据现有的定价理论，股票的市场价格与其内在价值存在着某种联系，而如何正确地确定一只股票的内在价值，是股票投资者所面临的重要挑战之一。在股票市场中，有许多市场研究表明，股票市价与会计信息指标之间存在着一定的相关性，因此可以采用多元线性回归模型来研究股票的定价问题。

本研究旨在以多元线性回归模型为基础，结合实际的会计信息指标与股票市价数据来研究股票的定价问题，并通过实证研究来探讨不同会计信息指标对股票市价的影响效应，为股票投资者提供更为科学合理的投资决策支持。

二、研究内容

本研究主要从以下两个方面展开：

1、基于理论模型的多元线性回归模型构建

本研究将以已有的相关股票定价理论为基础，结合实际的会计信息指标及股票市价数据，构建适用于我国股票市场的多元线性回归模型，并对模型的理论及统计特性进行分析。

2、实证研究

本研究将收集历史的会计信息指标及股票市价数据，运用构建好的多元线性回归模型进行实证研究，探讨会计信息指标对股票市价的影响效应，并通过模型分析来给出更科学的股票投资决策。

三、研究意义

本研究采用多元线性回归模型方法研究股票价格的影响因素，能够为股票投资者提供更为科学、合理的投资决策，对于提高股票市场的效率，促进其发展及完善都具有积极意义。

四、研究方法

本研究采取的主要研究方法包括：

1、文献研究法

通过对已有的相关股票定价理论及多元线性回归模型的文献资料进行梳理、总结、比较，提取其中的相关理论，并为研究构建的多元线性回归模型提供理论依据。

2、统计学方法

采用多元线性回归统计模型，运用SPSS等统计软件对收集到的会计信息指标及股票市价数据进行数据分析、参数估计、假设检验等处理，探讨股票价格与不同会计信息指标变量之间的影响关系。

五、预期成果

1、理论学术成果方面，本研究将建立适用于我国股票市场的多元线性回归模型，探讨股票价格与会计信息指标的影响关系，产生一定的学术价值。

2、实践应用成果方面，本研究将提出一套较为科学、合理的股票投资决策模型，为股票投资者提供更为科学的投资决策支持，有实际应用价值。

六、研究进度安排

1、2021年12月~2022年1月，开题报告、文献梳理

2、2022年2月~2022年6月，构建多元线性回归模型、数据处理、理论探讨

3、2022年7月~2022年10月，实证分析、模型优化、结果分析

4、2022年11月~2023年1月，论文撰写、答辩准备

七、参考文献

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