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基于ARCH族模型的发电企业竞价分析和决策研究的开题报告

一、研究背景和意义

由于市场竞争的加剧和电力行业的市场化改革，发电企业越来越依赖市场竞争力来提高其经济效益。在电力市场中，竞价机制已经成为主要的电力交易方式，企业在此环境下面临的复杂问题也更加棘手。这种情况下，建立一个高效且准确的竞价分析和决策模型显得特别重要。

ARCH族模型是时间序列建模方法之一，其能够有效拟合非正态分布、有异方差的时间序列数据，因此在金融、经济等领域有广泛应用。此外，ARCH族模型也被广泛用于能源市场研究中，例如石油价格的波动分析等。因此，基于ARCH族模型来分析发电企业竞价行为和决策是可行和有前景的研究方向。

二、研究内容和方法

本研究旨在基于ARCH族模型，结合发电企业竞价数据，分析电力市场中发电企业的竞价行为和决策。

具体来说，本研究将使用ARCH、GARCH、EGARCH等模型拟合发电企业竞价数据，分析其价格波动规律和主导因素，并基于模型结果提出相应的竞价决策建议。具体研究步骤如下：

1.收集和整理发电企业竞价数据，包括竞价时间、竞价价格、发电企业名称、装机容量等信息。

2.使用ARCH族模型对发电企业竞价数据进行拟合。

3.分析ARCH族模型的拟合效果和参数稳定性，选择最优模型。

4.分析各参数对竞价价格波动的影响，确定主导因素。

5.基于模型结果，提出发电企业优化竞价决策的建议。

三、预期成果和贡献

本研究将得出一个基于ARCH族模型的发电企业竞价分析和决策模型，并基于模型结果提出相应的竞价决策建议。同时，研究结果还有以下几个方面的贡献：

1.为发电企业提供优化竞价决策的思路和方法，提升企业市场竞争力。

2.为电力市场监管机构提供参考，优化电力市场规则和监管政策。

3.对能源市场建立波动分析模型提供新的思路和方法，丰富ARCH族模型的应用领域。

四、研究计划和时间安排

本研究的时间安排如下：

第一阶段（1~2周）：收集和整理相关文献、发电企业竞价数据，并了解ARCH族模型的基本原理和方法。

第二阶段（2~4周）：使用ARCH族模型对发电企业竞价数据进行拟合，并分析拟合结果。

第三阶段（2~3周）：进一步分析模型的拟合效果和参数稳定性。

第四阶段（2~3周）：分析主导因素对竞价价格波动的影响，并在此基础上提出竞价决策建议。

第五阶段（1~2周）：撰写论文，并进行论文答辩。

五、参考文献

1.Bollerslev,T.(1986).Generalizedautoregressiveconditionalheteroskedasticity.Journalofeconometrics,31(3),307-327.

2.Engle,R.F.(1982).Autoregressiveconditionalheteroscedasticitywithestimatesofthevarianceofunitedkingdominflation.Econometrica:Journaloftheeconometricsociety,50(4),987-1007.

3.McAleer,M.,Medeiros,M.C.(2008).Realizedvolatility:areview.Econometricreviews,27(1-3),10-45.

4.Nelson,D.B.(1991).Conditionalheteroskedasticityinassetreturns:Anewapproach.Econometrica:JournaloftheEconometricSociety,59(2),347-370.