君得利一号货币增强集合资产管理计划2009年年度报告.pdf

君得利一号货币增强集合资产管理计划 2009 年年度报告 一、重要提示 集合计划管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 集合计划托管人于 2010 年 03 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表 现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资 产，但不保证集合计划一定盈利。 集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自 2009 年 01 月 01 日起至2009 年 12 月 31 日止。 二、集合计划产品概况 集合计划简称： 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 报告期末集合计划份额 3,045,676,537.88 总额： 投资目标： 注重安全性和流动性，在此基础上追求适度收益。 投资策略： 深入分析国内外宏观经济走势、社会资金运动及各项 宏观经济政策对金融市场特别是货币市场和债券市 场的影响，将计划资产在银行存款、货币市场基金、 债券回购等货币市场工具、短期债券及新股（包括IPO 询价新股、网上申购新股和市值配售新股等）等低风 险资产间进行合理配置。在有效控制风险的基础上， 采用数量模型对集合资产组合不断优化，并灵活的调 整组合久期进行积极资产配置获取超额收益。 业绩比较基准： 银行 1 年期储蓄存款税后收益率（目前为 2.25%/年） 风险收益特征： 本计划面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场 风险、流动性风险、管理风险、技术风险等)。但由 于本计划是以短期金融工具投资为主的低风险开放 式理财产品，主要面临的风险为：利率风险, 信用风 险，流动性风险等。 集合计划管理人： 国泰君安证券股份有限公司 集合计划托管人： 招商银行股份有限公司 三、主要财务指标和集合计划净值表现 下述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 集合计划本期净收益 107,294,444.20 集合计划份额本期净收益 0.02467 期末集合计划资产净值 3,045,676,537.88 （二）本报告期集合计划份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去 365 天 2.4667% 0.0021