东风2号集合资产管理计划资产管理报告..doc

东风2号集合资产管理计划资产管理报告 （2009年9月13日-2009年12月12日） 第一节 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制。集合资产管理计划托管人兴业银行于2009年12月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合资产管理计划一定盈利。 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 本报告中的内容由管理人负责解释。 第二节 集合资产管理计划概况 名称： 东海证券东风2号集合资产管理计划 类型： 非限定型、存续期五年 成立日： 2008年6月13日 报告期末份额总额： 354,537,296.55份 业绩基准： 上证指数×40% + 基金指数×60% 管理人： 东海证券有限责任公司 托管人： 兴业银行股份有限公司 第三节 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 一、主要财务指标（单位：人民币元） 本期已实现收益 35,586,984.33 每份额本期已实现净收益 0.0430 期末资产净值 414,216,552.05 期末每份额净值 1.1683 期末每份额累计净值 1.3644 二、自成立以来每份额净值增长率与业绩基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 业绩基准收益率② ①-② 2008.06.12-2009.12.12 39.71% 23.81% 15.90% 三、集合计划累计每份额净值增长率与业绩基准收益率的历史走势对比图 第四节 管理人报告 一、业绩表现 截止2009年12月12日，本集合计划单位净值1.1683元，累计单位净值1.3644元，本期集合计划收益率增长10.03%。 二、投资主办人简介 朱玺：复旦大学经济学博士，年以上金融证券行业投资从业经验，长期以来在银行、证券等机构从事宏观经济、财政货币政策和固定收益市场的研究，现任东海证券资产管理总部投资研究总监宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策扩大内需增加居民消费需求稳步推进城镇化经济结构调整 本托管人依据《东海证券“东风2号”集合资产管理计划合同》与《东海证券“东风2号”集合资产管理计划托管协议》，自2008年6月13日起托管东海证券“东风2号”集合资产管理计划（以下简称“本计划”）的全部资产。 报告期内，本托管人严格遵守《证券公司客户资产管理业务试行办法》及其他有关法律法规、本计划合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了托管人义务，不存在损害本计划委托人利益的行为。 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、本计划合同和托管协议的规定，对管理人在本计划的投资运作、资产净值的计算、收益的计算、计划费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本计划委托人利益的行为。 本托管人认真复核了本报告期东风2号集合资产管理计划资产管理报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 兴业银行资产托管部 2009年12月16日 第六节 投资组合报告 一、期末资产组合情况 项目名称 项目市值（元） 占净资产比例 股 票 159,018,880.75 38.3903% 基 金 147,472,948.35 35.6029% 银行存款及清算备付金合计 107,526,285.67 25.9589% 其他净资产 198,437.28 0.0479% 净资产合计 414,216,552.05 100.0000% 二、期末市值占集合计划资产净值前五名证券明细 序号 代码 名称 数量 市 值（元） 占净值比例 1 600351 亚宝药业 1,990,950股 34,602,711.00 8.3538% 2 600481 双良股份 1,524,147股 31,961,362.59 7.7161% 3 128011 国投瑞银货币B 30,201,576.48份 30,201,576.48 7.2913% 4 310338 申万巴黎收益宝 30,000,000.00份 30,000,000.00 7.2426% 5 600990 四创电子 593,822股 29,453,571.20 7.1107% 三、投资组合报告附注 本集合资产管理计划投资的前五名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未到受到公开谴责、处罚。 第七节 集合计划份额变动 单位：份 期初份额总额 365