广东财经大学时间序列实验2.doc

实验报告 课程名称 时间序列分析 实验项目名称 单位根检验 班级与班级代码 实验室名称（或课室） 3-903 专 业 统计学 任课教师 陈军才 学 号： 姓 名： 实验日期： 年 10 月 31 日 广东商学院教务处 制 姓名 实验报告成绩 评语： 指导教师（签名） 年 月 日 说明：指导教师评分后，实验报告交院（系）办公室保存。 单位根检验 一、实验目的 熟悉单位根检验的方法，判断被检验的序列是否存在单位根。 二、实验内容 分析某广告销售额序列是否存在单位根。 三、实验仪器与材料(或软硬件环境) Eviews软件 四、实验过程和步骤 1、创建名一个新的工作文件夹，点击File/New/Workfile。如图所示，选择不规则的截面数据类型（Unstructured/ Undated） 2、在命令窗口中输入：data y。即建立序列名为y的序列。 3、将Excel中的数据复制粘贴至Eviews中的序列y中，关闭该窗口。 4、重新打开变量y，选择该窗口中的菜单View/Unit root test,进行单位根检验。 选择含趋势项和常数项（如右图）的 检验结果如下： Null Hypothesis: Y has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=13) t-Statistic ??Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.605700 ?0.7863 Test critical values: 1% level -4.021691 5% level -3.440681 10% level -3.144830 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(Y) Method: Least Squares Date: 10/27/10 Time: 21:52 Sample (adjusted): 4 150 Included observations: 147 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? Y(-1) -0.019627 0.012223 -1.605700 0.1106 D(Y(-1)) 0.253548 0.081530 3.109887 0.0023 D(Y(-2)) 0.214639 0.081798 2.624008 0.0096 C 4.074679 2.403364 1.695407 0.0922 @TREND(1) 0.008884 0.006079 1.461269 0.1462 R-squared 0.148873 ????Mean dependent var 0.430612 Adjusted R-squared 0.124898 ????S.D. dependent var 1.450725 S.E. of regression 1.357109 ????Akaike info criterion 3.482012 Sum squared resid 261.5277 ????Schwarz criterion 3.583727 Log likelihood -250.9279 ????F-statistic 6.209410 Durbin-Watson stat 2.054851 ????Prob(F-statistic) 0.000124 结果分析：从上述结果中可以看出ADF统计的