基于copula模型含有过多零的保险索赔中的相依关系的开题报告.pdf

基于copula模型含有过多零的保险索赔中的相依关

系的开题报告

一、研究背景与意义

保险公司在进行风险管理和定价时需要对索赔之间的相依关系进行

建模和分析。传统的方法是使用较为简单的线性模型来描述索赔之间的

关系，但这种方法忽略了索赔之间的非线性关系，而且在含有过多零的

数据中会失效。针对这个问题，copula模型能够更好地描述非线性的相

依关系，并能够处理含有过多零的数据。因此，对于保险行业来说，研

究基于copula模型的索赔相依关系建模具有重要的理论意义和实际应用

价值。

二、研究内容和方法

本研究旨在探讨基于copula模型的保险索赔相依关系建模方法，在

含有过多零的保险索赔数据中的应用。主要研究内容包括以下方面：

1.研究copula模型的基本理论和概念，探究其与传统线性模型的差

异和优势；

2.对含有过多零的保险索赔数据进行预处理，如使用零膨胀模型等

方法；

3.根据不同的copula函数和参数选择适合的模型，如Gumbel

copula，Claytoncopula，Frankcopula等；

4.采用R语言等数学软件对数据建模和分析，比较不同copula模型

的效果和精度。

三、预期研究成果

通过本研究，可以得到以下预期研究成果：

1.对copula模型的应用做出了更深入的理解和评价；

2.对含有过多零的保险索赔数据的预处理方法有了更深入的认识；

3.探索了不同copula函数和参数对模型效果和精度的影响；

4.实际应用结果可为保险公司提供更准确的索赔相依关系建模和风

险管理建议。

四、论文框架

本研究的论文框架主要包括以下部分：

1.绪论

2.相关理论和方法介绍

3.数据预处理方法

4.基于copula模型的索赔相依关系建模

5.实证研究

6.结论与展望

五、时间安排

本研究计划在1年内完成，计划时间安排如下：

1-2个月：文献资料搜集和阅读，建立索赔相依关系建模的理论框架

3-4个月：对含有过多零的保险索赔数据进行预处理，建立copula

模型并进行模型检验

5-7个月：比较不同copula函数和参数对模型效果和精度的影响，

提出相应的改进方法

8-9个月：进行实证研究，对建立的模型进行应用和验证

10-11个月：撰写毕业论文、论文修改和完善

12个月：论文定稿和答辩准备。