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《时间序列分析》第二讲 时间序列预处理习题解答[1].pdf

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《时间序列分析》习题解答  习题 2.3  1.考虑时间序列{1,2,3,4,5,…,20}: (1)判断该时间序列是否平稳; ∧ ρ (k=1,2,…,6); (2)计算该序列的样本自相关系数 k (3)绘制该样本自相关图,并解释该图形.   解:(1)根据时序图可以看出,该时间序列有明显的递增趋势,所以它一定不是 平稳序列,  即可判断该时间序是非平稳序列,其时序图程序见后。  时间序描述程序 data example1; input number@@; time=intnx(year,01jan1980d, _n_-1); format time date.; cards; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ; proc gplot data=example1; plot number*time=1; symbol1 c=black v=star i=join; run;  number 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 01JAN80 01JAN81 01JAN82 01JAN83 01JAN84 01JAN85 01JAN86 01JAN87 01JAN88 01JAN89 01JAN90 01JAN91 01JAN92 01JAN93 01JAN94 01JAN95 01JAN96 01JAN97 01JAN98 01JAN99 time     k (2)当延迟期数即 (本题取值 1 2 3 4 5 6)远小于样本容量n (本题为 ∧ 20)时,自相关系数ρ 计算公式为 k n−k ∧ ∑(X t −X )(X t +k −X ) ρk ≈ t 1 n 0 k n ∑(X t −X )2 t 1 ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ 即计算得ρ 0.8500 ,ρ 0.7015 ,ρ 0.5560 ,ρ 0.4150 ,ρ 0.2805 , 1 2 3 4 5 ∧ ρ 0.1526 6 MATLAB计算程序: clear all; close all; X_t=[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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