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VaR在我国商业银行利率风险计量中的运用研究的开题报告

一、选题背景

随着我国金融市场的逐渐开放和金融创新的不断深化，商业银行的利率风险也日益显著。在利率集中化管理结束后，商业银行利率风险面临的挑战日益严峻。商业银行需要更有效的风险管理手段，来提高银行的风险控制能力和盈利能力。

商业银行利率风险的管理需要一个可靠的计量模型。目前，我国商业银行主要采用利率敏感性分析（IRR）方法，但该方法只能评估固定利率资产和负债的敏感性，而无法分析对付膨胀和金融市场波动的影响。对于利率风险的管理，ValueatRisk（VaR）模型是一种更为准确的计量方法，能够评估利率风险的潜在损失。

因此，本研究旨在探讨VaR在我国商业银行利率风险计量中的运用，为商业银行建立更为准确和有效的利率风险管理模型提供一定的参考价值。

二、研究目的

本研究的主要目的是探讨VaR在我国商业银行利率风险计量中的应用，具体目标为：

1.了解VaR模型的基本原理和相关计算方法。

2.分析VaR在我国商业银行利率风险计量中的运用现状和存在的问题。

3.基于中国商业银行利率风险的特点，探讨VaR模型在实际应用中的适用性和限制。

4.提出适合我国商业银行利率风险管理的VaR模型，并进行实证研究。

三、研究内容和方法

本研究主要包括理论部分和实证研究部分。

理论部分主要包括VaR模型的基本原理和相关计算方法、我国商业银行利率风险现状以及基于VaR模型进行商业银行利率风险管理的理论基础。具体包括：

1.VaR模型的理论基础和计算方法。

2.我国商业银行的利率风险管理现状及存在的问题。

3.基于VaR模型的商业银行利率风险管理的理论基础。

实证研究部分主要通过构建实证分析模型，验证VaR模型在商业银行利率风险计量中的适用性和准确性。具体包括：

1.选择合适的实证数据，如我国某商业银行的负债和资产数据。

2.对所选数据进行预处理和分析。

3.建立VaR模型，并进行模型参数估计。

4.计算VaR值，并对模型准确性进行分析和讨论。

四、研究意义

本研究具有一定的理论和实践意义。

从理论方面看，本研究将系统地探讨VaR模型在商业银行利率风险计量中的应用。对于我国商业银行利率风险管理模型构建具有一定的参考价值。

从实践方面看，本研究将实证验证VaR模型在商业银行利率风险管理中的适用性和准确性。对于我国商业银行制定和实施利率风险管理策略具有重要的意义。

五、进度安排

本研究拟分为以下几个阶段进行：

1.文献综述（1个月）：深入研究VaR模型在商业银行利率风险计量中的理论和实践应用，并梳理目前国内外的研究成果。

2.数据收集（1个月）：选择合适的实证数据，如我国某商业银行的负债和资产数据，并进行相关处理。

3.模型构建（1个月）：根据所选数据，建立适合我国商业银行利率风险管理的VaR模型。

4.实证分析（2个月）：对所建立的VaR模型进行参数估计，计算VaR值，并对模型准确性进行分析和讨论。

5.结论撰写（1个月）：总结研究成果，撰写终稿。

六、预期成果

通过本研究，预计达到以下成果：

1.探讨VaR模型在我国商业银行利率风险计量中的应用，为商业银行的利率风险管理提供参考。

2.验证VaR模型在商业银行利率风险计量中的适用性和准确性，为商业银行利率风险管理提供实证依据。

3.提出适合我国商业银行利率风险管理的VaR模型，并为商业银行利率风险管理提供可行的模型构建方案。