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我国商业银行市场风险的度量与管理研究的开题报告
一、研究背景及意义
随着我国经济的不断发展,商业银行市场风险的管理越来越受到关注。业内人士普遍认为,市场风险是商业银行面临的最大风险之一,而如何度量和管理市场风险是商业银行必须面对的一个重要问题。因此,本论文旨在对我国商业银行市场风险的度量和管理进行深入研究,以期为银行界提供有价值的实践指导和决策支持。
二、研究内容和目标
本论文将从以下几个方面进行研究:
1.商业银行市场风险概述:介绍市场风险的定义和特征,分析其在商业银行运营中的作用和影响。
2.市场风险度量方法:针对我国商业银行的实际情况,探讨市场风险的度量方法和工具,并结合实例进行分析。
3.市场风险管理方式:探究市场风险管理的基本原则和方法,包括风险分散、风险控制、风险转移等策略。
4.市场风险管理实践:以某商业银行为例,分析其市场风险管理的具体实践和效果,并提出改进建议。
本论文的研究目标如下:
1.深刻理解商业银行市场风险的概念、内涵和特征,建立市场风险的评估指标体系。
2.掌握市场风险的度量方法和工具,建立适合我国商业银行的市场风险度量模型。
3.总结市场风险管理的基本原则和方式,提出切实可行的市场风险管理策略。
4.结合实例,对市场风险管理的实践进行深入分析,评估其效果,并提出改进建议。
三、研究方法
本论文采用文献研究法、实证分析法和案例分析法相结合的研究方法。具体而言,先从相关文献入手,深入了解市场风险的相关概念、理论和度量方法,然后通过统计分析和实证研究,建立适合我国商业银行的市场风险度量模型,并以某商业银行为案例进行实际分析和评估。
四、预期结果和创新点
本论文将对以下方面做出贡献:
1.建立适合我国商业银行的市场风险度量模型,具有较高的实用性和可操作性。
2.总结出适合商业银行的市场风险管理方式和策略,提供有价值的实践指导。
3.结合实例,深入分析某商业银行市场风险管理的实践效果,提出具有可操作性的改进建议。
4.为银行界研究商业银行市场风险管理提供新思路和新方法,具有一定的创新点和学术价值。
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