带壁分红策略下对偶模型的破产概率！.PDF

第 卷第 期 重庆工商大学学报 自然科学版 年 月 文章编号 带壁分红策略下对偶模型的破产概率 付燕 重庆大学 数学与统计学院 重庆 摘要研究了对偶模型在带壁分红策略下的破产问题给出了相应的期望折现罚金函数所满足的积 分方程与积分微分方程当收益额服从指数分布时得到了破产概率的显示解 关键词破产概率带壁分红期望折现罚金函数积分方程积分微分方程 中图分类号 文献标志码 引 言 在经典连续时间复合 风险模型中保险公司在时刻的盈余为 其中 是初始盈余是保险公司单位时间征收的保险费 表示到时刻的索赔总额 表示 内发生的索赔次数 表示第 次索赔额 考虑 的对偶过程 即在时刻 盈余为 其中 是初始盈余是公司单位时间的支出费用例如保险公司的寿险年金率或房地产公司石油公司等 日常经济业务中的年费用率 为到时刻公司的收益总额也可理解为知识产权收益红利 等 表示 内发生的收入次数 是参数为 的 计数过程 表示第 次收 益额 是一列独立同分布的非负随机变量有共同分布 密度函数为 其中 与 独立 首次提出在经典风险模型 中考虑两种分红策略 即带壁分红策略和阈值分红策略 许多 文献在其破产问题及分红问题上得到了一些结论