计量经济学潘省初（第四版）习题参考答案..doc

计量经济学（第四版） 习题参考答案 潘省初 第一章 绪论 1.1 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行： （1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据 （4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 1.2 我们在计量经济模型中列出了影响因变量的解释变量，但它（它们）仅是影响因变量的主要因素，还有很多对因变量有影响的因素，它们相对而言不那么重要，因而未被包括在模型中。为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。 1.3时间序列数据 时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。 横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。 1.4 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。如就是一个估计量，。现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为。 第二章 计量经济分析的统计学基础 2.1 略，参考教材。 2.2 ==1.25 用?=0.05，N-1=15个自由度查表得=2.947，故99%置信限为 =174±2.947×1.25=174±3.684 也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在170.316至177.684厘米之间。 2.3 原假设 备择假设 检验统计量 查表 因为Z= 5 ,故拒绝原假设, 即 此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。 2.4 原假设 : 备择假设 : 查表得 因为t = 0.83 , 故接受原假 设,即从上次调查以来，平均月销售额没有发生变化。 第三章 双变量线性回归模型 3.1 判断题（说明对错；如果错误，则予以更正） （1）对 （2）对 （3）错 只要线性回归模型满足假设条件（1）～（4），OLS估计量就是BLUE。 （4）对 （5）错 R2 =ESS/TSS。 （6）对 （7）错。我们可以说的是，手头的数据不允许我们拒绝原假设。 （8）错。因为，只有当保持恒定时，上述说法才正确。 3.2 证明： 3.3 （1） ，即Y的真实值和拟合值有共同的均值。 （2） 3.4 （1） （2） 3.5（1），注意到 由上述结果，可以看到，无论是两个截距的估计量还是它们的方差都不相同。 （2） 这表明，两个斜率的估计量和方差都相同。 3.6（1）斜率的值 －4.318表明，在1980－1994期间，相对价格每上升一个单位，（GM/$）汇率下降约4.32个单位。也就是说，美元贬值。截距项6.682的含义是，如果相对价格为0，1美元可兑换6.682马克。当然，这一解释没有经济意义。 （2）斜率系数为负符合经济理论和常识，因为如果美国价格上升快于德国，则美国消费者将倾向于买德国货，这就增大了对马克的需求，导致马克的升值。 （3）在这种情况下，斜率系数被预期为正数，因为，德国CPI相对于美国CPI越高，德国相对的通货膨胀就越高，这将导致美元对马克升值。 3.7（1） （2） 3.8 (1) 序号 Yt Xt 1 11 10 1.4 2 2.8 4 1.96 100 2 10 7 0.4 -1 -0.4 1 0.16 49 3 12 10 2.4 2 4.8 4 5.76 100 4 6 5 -3.6 -3 10.8 9 12.96 25 5 10 8 0.4 0 0 0 0.16 64 6 7 8 -2.6 0 0 0 6.76 64 7 9 6 -0.6 -2 1.2 4 0.36 36 8 10 7 0.4 -1 -0.4 1 0.16 49 9 11 9 1.4 1 1.4 1 1.96 81 10 10 10 0.4 2 0.8 4 0.16 100 ∑ 96 80 0 0 21 28 30.4 668 估计方程为: （2） 回归结果为（括号中数字为t值）： R2=0.518 (1.73) (2.93) 说明： Xt的系数符号为正，符合理论预期，0.75表明劳动工时增