计量经济学课件.docx

1

第一章导论

一、计量经济学的发展历史

1926年，计量经济学一词“Econometrics”最早由挪威经济学家弗里希（R.Frish）仿效生物计量学（Biometrics）提出，但人们一般认为1930年世界计量经济学会的成立及创办的刊物《Econometrics》于1933年的出版，标志着计量经济学的正式诞生。

计量经济学自诞生之日起，就显示出强大的生命力，经过40、50年代的大发展和60年代的扩张，已在经济学中占有极其重要的地位，是当今西方国家经济类专业三门核心课程（宏观、微观、计量）之一。

计量经济学的重要地位还可以从诺贝尔经济学奖获得者的数量中反映出来，自1969年设立诺贝尔经济学奖，首届获得者就是计量经济学的创始人弗里希和荷兰经济学家丁伯根，表彰他们开辟了用计量经济方法研究经济问题这一领域，之后，直接因为对计量经济学的发展作出贡献而获奖者达9人，因为在研究中应用计量经济方法而获奖者占获奖总数的三分之二。2000年度，诺贝尔经济学奖获得者是詹姆斯.赫克曼和丹尼尔.麦克法登,原因是他们在微观计量经济学领域的贡献。2003年诺贝尔经济学奖授予美国计量经济学家罗伯特·恩格尔和英国计量经济学家克莱夫·格兰杰，以表彰他们分别用“随着时间变化的异方差性”和“协整理论”两种新方法分析经济时间序列，从而给经济学研究和经济发展带来巨大影响。

二、计量经济学的性质

计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型（计量经济模型）来研究经济数量关系和规律的一门经济学学科。计量经济学（或经济计量学）是一门经济学、统计学、数学的交叉学科，但归根到底是一门经济学。

三、计量经济学与其它学科的关系

四、计量经济学的作用四、计量经济学的作用

1、结构分析：分析变量之间的数量比例关系分析变量之间的数量比例关系。例如：边际分析、弹性分析、乘数分析、比较静边际分析、弹性分析、乘数分析、比较静力学分析力学分析

2、政策评价（经济政策实验室）：用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价作评价

3、预测：由预先测定的解释变量去预测应变量在样本由预先测定的解释变量去预测应变量在样本以外的数据以外的数据

4、检验和发展经济理论（实证分析）、检验和发展经济理论（实证分析）。

五、计量经济模型建立的建立步骤：

2

六、计量经济学软件简介

1、Eviews(3.1、4.0、5.0、6.0)。最新版本是Eviews6.0，流行版本Eviews3.1，由QMS公司推出，可以进行高级计量经济分析，如单位根检验、建立时间序列模型、误差修正模型、协整检验和分析、ARCH模型等。

2、SPSS（StatisticalPackagefortheSocialScience）－社会科学统计软件包是世界是着名的统计分析软件之一。SPSSforWindows是一个组合式软件包，它集数据整理、分析功能于一身。SPSS的基本功能包括数据管理、统计分析、图表分析、输出管理等等。SPSS统计分析过程包括描述性统计、均值比较、一般线性模型、相关分析、回归分析、对数线性模型、聚类分析、数据简化、生存分析、时间序列分析、多重响应等几大类，每类中又分好几个统计过程，比如回归分析中又分线性回归分析、曲线估计、Logistic回归、Probit回归、加权估计、两阶段最小二乘法、非线性回归等多个统计过程，而且每个过程中又允许用户选择不同的方法及参数。SPSS也有专门的绘图系统，可以根据数据绘制各种图形。

七、计量经济学的有关基本概念

（一）变量的分类

从变量的因果关系区分：

被解释变量（应变量）——要分析研究的变量

解释变量（自变量）—说明应变量变动主要原因的变量（非主要原因归随机项）

从变量的性质区分：

内生变量—其数值由模型所决定的变量，是模型求解的结果外生变量—其数值由模型以外决定的变量

关系：

外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化内生变量却不能反过来影响外生变量

（二）参数及其估计准则

为什幺要确定参数估计准则？

●由于存在抽样波动，参数无法通过观测直接确定

●估计方法及所确定的估计式不一定完备，不一定能得到真实值

●要求参数估计值应尽可能地接近总体参数的真实值

估计准则——“尽可能地接近”的原则，理论计量经济学主要讨论参数估计式怎样符合一定的准则

1、无偏性

ΛΛ