中国股市跳跃行为的随机波动模型分析-华侨大学学报（自然科学版）.pdf
文本预览下载声明
3 1 5 ( ) Vo l. 31 No . 5
2010 9 Jour nal of H u aqiao U niversit y ( Natur al Science) Sep. 20 10
20 10) 0505 8006
高延巡, 胡日东, 苏梽芳
( , 36202 1)
,
, ,
, . , ,
; ,
.
; ; ; ;
O 211. 67; F 830 . 9 1 A
, ,
. , .
, ( ) ,
, , ( ) ,
, . ,
( A RCH ) , ( SV )
, , . ,
,
[ 1]
. ,
[ 2] [ 3]
. Duff ie H est on ,
( AJD ) , ,
[ 4]
. Eraker EJP , ,
[ 5]
. EA RIVGA R CH , B A
[ 6]
. H A RRVCJ ,
. ,
.
1
1. 1
EJP ,
y y
Yt+ 1 = Yt + + V tB t+ 1 + t+ 1 N t+ 1, ( 1)
v v
V t+ 1 = Vt + ( !- Vt ) + ∀v Vt B t+ 1 + t+ 1N t+ 1 ( 2)
( 1) , ( 2) Yt t ; Vt t ; ; !
y v
; ; ∀v ; Bt + 1 Bt + 1
:
( 1964) , , , . Em ail j _r dhu @ hqu . edu. cn .
( 08BJ L 019) ; ( 09 BS502)
5 , 58 1
y v
corr( B t+ 1 , Bt + 1) = #, # 0 , ,
, ; N t + 1 ∃,
[ 4]
, Eraker ( 1 d)
y v
, ; t + 1 t + 1
y 2 v 2
,
显示全部