第15章 流动性风险管理.docx
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流动性风险管理.ppt
（1）流动性指数流动性指数(Liquidityindex)最早是由美联储提出用于度量银行相较于正常市场情况下，突然立刻出售资产时造成的损失。面对立即变现的要求，银行没有足够的时间询价、协商很难以公平的市场价格出售资产，因此为了实现尽快变现而不得不低于公平市场价格出售资产所造成的损失即为流动性风险。据此构建流动性指标I：2.融资流动性风险度量【例8-2】假设某银行共持有市值10万元的一个月国债和市值90万的房地产贷款，如果银行必须在今天出售这两项资产，国债售价8万元，但如果到期后出售则可收回10万元；房地产贷款也是一样售价75万元，而如果一个月后出售则可收回85万元。计算该银行投资组合一个月的流
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流动性风险管理.doc
流动性风险管理
学习目标
流动性
流动性风险产生的主要原因；
流动性风险的衡量；
流动风险是金融机构面临的主要风险之一。当金融机构不能及时提供充足的现金来满足客户提取存款的要求和支付到期债务时，金融机构面临着流动性危机，这种流动性危机很容易导致银行破产。保证提供充足的流动性是资产负债管理的目标之一，为达到这一目标，必须进行全面和准确的流动性分析，根据流动性分析结果，制定有效的流动性管理策略。
流动性风险概述
流动性的概念
根据银行业约定俗成的定义，流动性指银行能够在一定时间内以合理的成本筹集一定数量的资金来满足客户当前的资金需求。流动性概念因此涵盖了三个方面的因素：资金数量﹑成本和
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第8章流动性风险管理.ppt
衡量流动性风险的期限结构分析法 资产和负债的期限结构相匹配 1.久期缺口： 假设资产的久期分别是： ，资产额分别是: ,资产组合的久期是： 负债组合的久期为： 久期缺口： 衡量流动性风险的期限结构分析法 资产和负债的期限结构相匹配 2.资产负债到期日结构法：计算每个时段内到期的资产和负债的结构性缺口。 结构性缺口=资产-负债 正确口，说明到期资产额大于到期负债额，无风险 负缺口，说明到期资产额小于到期负债额，有风险 流动性风险的现金流量分析法 通过考察实际和潜在的现金流量来评估金
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第8章流动性风险管理详解.ppt
衡量流动性风险的期限结构分析法 资产和负债的期限结构相匹配 1.久期缺口： 假设资产的久期分别是： ，资产额分别是: ,资产组合的久期是： 负债组合的久期为： 久期缺口： 衡量流动性风险的期限结构分析法 资产和负债的期限结构相匹配 2.资产负债到期日结构法：计算每个时段内到期的资产和负债的结构性缺口。 结构性缺口=资产-负债 正确口，说明到期资产额大于到期负债额，无风险 负缺口，说明到期资产额小于到期负债额，有风险 流动性风险的现金流量分析法 通过考察实际和潜在的现金流量来评估金
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银行流动性风险管理办法.pdf
附件
银行流动性风险管理办法
第一章 总 则
第一条
第一条
第第一一条条 为进一步健全银行（以下简称“本行”）流动性风
险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，维护安全稳健运行，
保证本行各项业务的可持续发展，依据《中华人民共和国商业银
行法》、中国银行业监督管理委员会《商业银行流动性风险管理
指引》，以及其他有关法律和行政法规，并结合本行实际，制定
本办法。
第二条
第二条
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流动性风险管理(独家).pdf
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何世彦优化流动性风险管理.docx
何世彦：优化流动性风险管理2015-03-11 13:48:09来源：银行家? 编者按：借助于对银行资产负债业务的案例分析，文章介绍了在新的全球银行风险监控标准下优化流动性风险管理的六大流程，这些流程主要是针对一些业务相对单一的传统商业银行，特别是社区银行日常的流动性管理。作者希望通过介绍美国商业银行的流动性风险管理的最佳实践，以期各家银行结合自身情况，制定更为具体的适合银行规模和产品的风险管理方案，从而建立起本行的流动性管理的“有效边界”。 2014年10月31日，巴塞尔委员会公布了关于银行净稳定资金来源占比的最终规定。美联储、联邦存款保险公司和货币监理署也曾在2014年9月初联合发布了
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流动性风险管理办法.pdf
XX流动性风险管理办法
目录
1、总则2
1.1目的2
1.2对象/合用范围2
1.3名词解2
1.4流动性风险管理目标和原则3
1.5流动性风险偏好3
2、流动性风险管理的织架构和职责5
2.1流动性风险管理模式5
2.2织架构和职责
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XX行流动性风险管理办法.doc
XX银行制度
风险管理办法
文件编号：XXXXXXXXX-XXXX
编制部门：合规管理部
审 核：批 准：
版 次 号：A/0
生效日期： 年 月 日
目 录
修改记录 3
第一章 总则 3
第二章 组织与职责 6
第三章 流动性风险管理方法 12
第四章 流动性风险管理内容 14
第五章 流动性风险的监测和控制 16
第六章 流动性风险报告程序 18
第七章 流动性风险的应对 19
第八章 流动性风险预警 22
第九章 流动性风险应急处理 23
第十章 罚 则 26
第十一章 附则 27
修改记录版次号 生效日期 修改原因 A/0 制度文件第一版 首次发布
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流动性风险管理与监管培训.pptx
流动性风险管理与监管培训演讲人：日期：FROMBAIDU
流动性风险管理概述银行资金流量缺口风险管理流动性风险管理策略与方法流动性风险监管要求与指标流动性风险管理实践与挑战案例分析：某银行流动性风险管理实践目录CONTENTSFROMBAIDU
01流动性风险管理概述FROMBAIDUCHAPTER
定义流动性风险管理是指银行通过识别、计量、监测和控制等方式，对可能影响银行资金流动性状况的各种风险因素进行管理，以确保银行具有足够的资金来应对正常的业务运营和债务偿还。重要性流动性风险管理对于银行的稳健运营至关重要。一旦银行出现流动性问题，可能引发信贷紧缩、金融市场动荡，甚至导致银行倒
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流动性风险管理及压力测试.docx
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流动性风险管理办法 .pdf
流动性风险管理办法--第1页
目录
1、总则
1.1目的2
1.2对象/合用范围
1.3名词解释.2
1.4流动性风险管理目标和原则
1.5流动性风险偏好
2、流动性风险管理的组织架构和职责.4
2.1流动性风险管理模式.
2.2组织架构和职责.
3、流动性风险识别、计量、监测和报告.7
3.1风险识别
3.2风险计量和评估.
3.3风险监测11
3.4风险报告
4、流动性风险缓释和控制
5、流动性风险限额
5.1流动性风险限额管理和限额类型
5.2制定限额的基本依据14
5.3限额的分解和传导14
5.4限额的监控和报告14
5.5限额的调整14
6、内部控制和监督约束
6.1内部控制基本要
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第5章流动性风险管理r习题.doc
流动性风险管理习题
一、单选题:
1、 在实际操作中，商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是()。
A、长期在总资产中保存相当规模的流动性资产
B、同业拆入
C、出售流动资产
D、外部融资
标准答案： b
2、 以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是()。
A、流动性风险
B、信用风险
C、操作风险
D、战略风险标准
标准答案： a
3、 以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是()。
A、现金头寸指标
B、核心存款比例
C、贷款总额与核心存款的
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流动性风险管理方法.pptx
汇报人：XXX
2024-01-25
流动性风险管理方法
目录
CONTENTS
流动性风险概述
流动性风险管理原则
流动性风险识别与评估
流动性风险监测与预警
流动性风险应对措施
流动性风险管理效果评价
01
流动性风险概述
指金融机构无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。
具有突发性、不确定性、传染性和高危害性等特点。
定义与特点
流动性风险特点
流动性风险定义
金融市场价格波动、交易对手违约等因素可能导致金融机构面临流动性风险。
金融市场波动
信用风险
操作风险
借款人或交易对手违约，导致金融机构资产损失，进而引发流动性风险。
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流动性风险管理全解.ppt
北岩银行曾是英国第5大银行，拥有雇员6500人，2006年该银行盈利6.267亿英镑。 2007年9月14-17日，北岩银行发生了挤兑事件，这是英国近140年来首次“挤兑现象”。短短几个交易日中，银行股价下跌了将近80%，而严重的客户挤兑则导致30多亿英镑的资金流出，占其存款总量12%以上，远超过2006年储户25亿英镑的提款总额。受危机影响，2007年税前亏损额为1.676亿英镑 为防止系统性银行危机的出现，英国财政部、英格兰银行与金融管理局先后采取了注资以及存款账户担保等救助措施，并提供信贷550亿英镑，才将挤兑风潮平息下来。 2008年2月21日英国议会通过了将北岩银行国有化的议案，这也