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基于ARIMA模型和均值-方差模型的上证股票组合研究.docx

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基于ARIMA模型和均值-方差模型的上证股票组合研究

摘要

由于美国收缩货币和中美贸易战的影响，中国股市受到较大的震荡，有关贸易战和股市的消息频频出现在普罗大众眼前。那么对于广大的A股投资者，如何在股市震荡，政局不明朗的情况下选择较优投资策略是最关键的问题。马科维茨的均值-方差模型能很好解决投资组合问题，但一般的均值-方差模型因选用历史数据计算与现实情况存在较大偏差。

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