基于ARIMA—SVM组合模型的股票价格预测 .pdf

实验一_基于AR模型的股票价格预测讲述.doc 基于AR模型的股票价格预测 1. 问题描述 AR模型是一种线性预测，即已知N个数据，可由模型推出第N点前面或后面的数据（设推出P点），所以其本质类似于插值，其目的都是为了增加有效数据。本次实验使用从雅虎上下载的美国某股票七年共2000个收盘价格数据来进行数据分析建模，取其前1000个价格数据构建预测方程，预测剩下的股票收盘价格。 2. 原理简述 2.1 基本原理自回归模型（Autoregressive Model）是用自身做回归变量的过程，即利用前期若干时刻的随机变量的线性组合来描述以后某时刻随机变量的线性回归模型，它是时间序列中的一种常见形式。…,y(n-N)],则依据AR Model，满

2017-03-22 约4.95千字 10页立即下载

MTICA-AEO-SVR股票价格预测模型.docx MTICA-AEO-SVR股票价格预测模型 MTICA-AEO-SVR股票价格预测模型摘要：股票市场作为全球资本市场中重要的一环，一直备受关注。股票价格的预测一直是投资者和金融机构关注的焦点。随着人工智能技术的发展，支持向量回归（SupportVectorRegression,SVR）被广泛用于股票价格预测。本文介绍了一种基于MTICA-AEO-SVR模型的股票价格预测方法，并进行了实证研究。一、引言随着股票市场的高速发展，预测股票价格成为许多投资者和金融机构的重要任务。准确预测股票价格有助于投资者制定更合理的投资策略、降低风险以及优化资产配置。然而，股票价

2023-12-13 约2.96千字 5页立即下载

基于Lasso-LSTM融合模型的股票价格精准预测研究.docx 基于Lasso-LSTM融合模型的股票价格精准预测研究一、引言 1.1研究背景与意义 1.1.1研究背景股票市场作为金融市场的重要组成部分，在全球经济体系中扮演着举足轻重的角色。它不仅为企业提供了直接融资的重要渠道，助力企业的发展与扩张，还为投资者创造了财富增值的机会。股票市场的价格波动能够敏锐地反映宏观经济状况、行业发展趋势以及投资者的情绪变化等多方面因素，是经济运行的“晴雨表”。例如，在经济繁荣时期，企业盈利预期增加，股票价格往往上涨；而在经济衰退时，股票价格则可能下跌。此外，行业的创新突破、政策调整等也会对相关企业的股票价格产生显著影响。准确预测股票价格对于投资者和金融机构而

2025-03-12 约4.12万字 32页立即下载

基于灰色模型的股票价格预测研究探究_漆明春文档.pdf , 年第期 NO.82008 2008 8 总第237期 HAINANFINANCE SerialNo.237 基于灰色模型的股票价格预测研究

2019-07-03 约2.13万字 4页立即下载

基于LSTM--Transformer融合模型的股票价格预测研究.pdf 摘要在现代经济体系中，准确预测股价对于投资者的直接经济利益及整体经济环境均有着极为重要的意义。但由于影响股价的因素众多，预测准确性成为一大难题。虽然传统的基本面分析和技术分析方法在某些情况下有效，但它们往往无法充分处理市场数据的复杂性特征。据此，本文应用深度学习方法进行股价预测研究，旨在提高预测准确性的同时，为理解和分析股市提供新的视角。然而，考虑到股市的复杂性和不可预测性，单一模型股价预测的准确性和可靠性还不够。因此，为了更全面地理解和预测股市动态，本文最终选择结合多种模型和数据类型的综合方

2025-04-25 约5.68万字 60页立即下载

基于限价订单簿的股票价格预测模型：方法与实证研究.docx 基于限价订单簿的股票价格预测模型：方法与实证研究一、引言 1.1研究背景与意义在当今复杂多变的金融市场中，股票价格预测始终占据着举足轻重的地位，是金融领域研究的核心课题之一。股票市场作为经济的“晴雨表”，其价格波动不仅反映了宏观经济形势、行业发展趋势以及公司基本面状况等诸多因素，还深刻影响着投资者的财富积累和经济资源的配置效率。准确预测股票价格走势，对于投资者而言，能够帮助他们在投资决策过程中把握最佳的买卖时机，实现资产的增值，同时有效规避潜在的投资风险；对于金融机构来说，有助于优化投资组合管理、提升风险管理能力，进而增强市场竞争力；从宏观经济层面来看，精准的股票价格预测能够为政策制定

2025-04-10 约3.51万字 27页立即下载

基于观点动力学的股票价格预测.pdf 摘要摘要股市的波动深受买卖双方的供需关系和交易行为的影响，而这些交易行为在很大程度上受到投资者情绪和观点的影响。当投资者对经济前景和公司表现持乐观态度时，他们倾向于购买股票，推动股价上升；反之，悲观情绪则可能导致投资者抛售股票，使股价下跌。因此，研究投资者情绪与股票价格之间的关系，对于提高股价预测的精度具有重要意义。观点动力学模型为我们提供了深入理解人们观点在社会中传播机制的工具，同时也为我们提供了度量

2024-09-08 约6.89万字 55页立即下载

2025-03-21 约小于1千字 4页立即下载

基于支持向量机的股票价格预测的中期报告.docx 基于支持向量机的股票价格预测的中期报告介绍：本报告是基于支持向量机（Support Vector Machine, SVM）模型的股票价格预测的中期报告。支持向量机是一种经典的机器学习算法，具有较强的泛化能力和鲁棒性。本研究旨在探索支持向量机模型在股票价格预测中的应用效果，并探究其优化方法。研究方法：本研究采用了一些主要的股票指标来训练模型，如开盘价（Open）、收盘价（Close）、最高价（High）、最低价（Low）、成交量（Volume）、市值（Market Cap）等。首先，对原始数据进行预处理，包括数据清洗、数据缺失值处理和数据归一化等。随后，采用SVM模型进行训练，并使用

2023-08-25 约小于1千字 1页立即下载

基于深度学习的股票价格预测研究.docx -PAGEV- -PAGEIV- 基于深度学习的股票价格预测研究摘要随着经济的发展，中国股票市场的规模持续扩大，早已成为金融投资的重要部分，掌握股票市场的变化规律无论是对监管者还是投资者都具有极其重要的意义。正因如此，人们不断探索着股票市场的变化规律，其中使用深度学习预测股价是当前国内国际研究与应用的热点。本文首先从有效市场假说和分形市场假说两个角度讨论了中国股票市场的有效性，说明股票市场具有复杂的非线性特征。其次，结合股票市场特征对比了当前的预测方法，认为深度学习在股价预测中更具优势。接着，基于深度学习中的长短期记忆网络进行股价预测实验。通过对比试验，本文得出了长短期记忆网络在预测股价

2025-04-21 约4.7万字 57页立即下载

基于马尔科夫链对股票价格预测.doc 基于马尔科夫链对股票价格预测 　　【摘要】合理地对股票价格进行预测是众多股票研究者所追求的目标。而随着知识学习的不断深入，利用数学模型的方法进行股票价格预测近年来更加受到人们的关注。在研究股票市场时，我们常常利用马尔科夫链的方法预测股票价格趋势，以期为投资者及股票市场管理者提供一些决策依据。本文先向大家简单介绍了马尔科夫链，接着建立数学模型，并利用实例检验了所建立的马尔科夫链模型在进行股价预测时的可行性，为以后股价预测方面的研究提供借鉴【关键词】马尔科夫链转移概率 股票价格 价格预测一、选题背景股票市场是经济发展的“晴雨表”和“警报器”，它的作用一直受到政府和广大投资者

2017-06-05 约2.22千字 5页立即下载

基于支持向量机的股票价格涨跌预测.docx 基于支持向量机的股票价格涨跌预测摘要现如今，不管是上班族还是自由职业者，均有通过炒股票这种方式来赚取更多更大的利润的，而且越来越多，通过股票可以获取到的利益，有目共睹。有大牛，更有初来乍到的菜鸟。在这个大数据机器时代，通过数据分析和运用机器来更准确找到优股地或者说更大几率地避开坏股变得更为普遍，也为菜鸟们提供了更多的便利。支持向量机（SupportVectorMachine）是机器学习方法的一种，其理论基础是统计学习理论，通过寻求结构化风险最小来提高学习机泛化能力，这是支持向量机特有的属性。实现经验风险和置信范围的最小化，从而达到在统计样本量较少的情况下，亦能获得良好统计规

2025-05-20 约1.64万字 29页立即下载

对“中国石化”股票价格的预测.doc 对“中国石化”股票价格的预测 吴武陵（湖南科技学院数学与计算科学系湖南永州 425100）摘要:主要采用ARMA 模型对“中国石化”股票的发展规律进行了研究. 通过对“中国石化”股票2006年11月到12月两个月中30天收盘价格进行实证分析，建立一个股票价格走势规律的统计预测模型ARIMA(1 ,1 ,0) .最后,利用该模型对“中国石化”股票价格走势进行了预测。关键词:中国石化股票价格;时间序列分析;ARIMA模型；SPSS11.5系统 Prediction on the Stock Price of Sinopec Wu Wu ling (Depertmen

2017-02-08 约9.62千字 18页立即下载

基于STR模型的我国房地产价格和股票价格关系研究的中期报告.docx 基于STR模型的我国房地产价格和股票价格关系研究的中期报告一、研究背景房地产和股票市场作为中国金融市场的两个重要组成部分，经常被投资者所关注。在过去的数十年里，我国经济的快速增长和政策的支持，使得房地产和股票市场都呈现出了高速增长的趋势。但是，在实际投资中，我们经常会遇到一个问题：如何选择房地产和股票之间的投资组合才能够获得最优的收益？为了解决这个问题，许多学者开始探索房地产价格和股票价格之间的关系。在这方面，研究者们运用了不同的经济学模型和方法进行研究。其中，STR模型是一种比较常用的方法，它可以帮助我们了解房地产和股票价格之间的长期关系以及决定影响这种关系的因素。二、研究目的本次

2023-09-18 约1.09千字 2页立即下载

货币政策对股票价格的影响——基于VAR模型的实证分析.docx PAGE12 PAGE11 PAGE1 货币政策对股票价格的影响——基于VAR模型的实证分析摘要：基于当前“稳货币”和强调进一步发挥金融市场资源配置作用的背景下，本文采用VAR模型，借助协整检验、脉冲响应和方差分解等方法分析了货币政策对股票价格的影响。研究结果表明：（1）我国货币政策对股票价格的整体影响较弱，不论是汇率、利率还是货币供应量对股票价格的影响均不显著。（2）汇率和利率与股票价格呈反向变动关系，其中汇率对股票价格的影响相对比较显著。（3）货币供应量不对股票价格产生显著影响，且其影响作用无法确定。（4）我国价格型货币政策工具对股票价格的调控作用强

2025-01-05 约3.5万字 34页立即下载