2014年行从业资格考试《风险管理》二.doc

《风险管理》测试题二 1、假设最好状况的预计头寸剩余100，概率为20％；正常状况的预计头寸不足100，概率为70％；最好状况的预计头寸不足300，概率为l0％，则预期特定时段内的流动性缺口为()。 A一100 B 一80 C 一60 D 一40 正确答案：B 流动性缺口=最好状况的概率*最好状况的预计头寸剩余或不足+正常状况的概率正常状况 的预计头寸剩余或不足+最坏状况的概率*最坏状况的预计头寸剩余或不足=20%*100+70% (一100)+10％*(—300)= 一80 2、下列关于风险的说法不正确的是()。 A、 风险是一个事前概念 B、 风险是一个事后概念 C、 反映的是损失发生前的事物发展状态 D、 可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性 正确答案：B 风险是一个事前概念，损失是一个事后概念。 3、商业银行可以采取下列哪项措施进行操作风险缓释()。 A、风险识别 B、分散 C、监测 D、报告 正确答案：B 操作风险缓释可采用分散、对冲和规避等策略。 4、与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。 A、财务报表真实性较好 B、连环担保普遍 C、 风险识别难度大 D、贷后监督难度大 正确答案：A 集团法人客户的财务报表真实性差。 5、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用( )衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计设计影响。 A、数量、复杂性、及时性 B、 运行速度、复杂性、便捷性 C、质量、数量、及时性 D、质量、及时性、便捷性 正确答案：c 考查管理信息系统的内容。 6、通常可以将商业银行的存款分为三类，其中不包括()。 A、基础存款 B、敏感负债 C、脆弱资金 D、核心存款 正确答案：A 通常可以将商业银行的存款分为三类：敏感负债、脆弱资金、核心存款。 7、在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价()。 A、价值 B、缺口 C、头寸 D、敞口 正确答案：B 考查缺口分析的内容。 8、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于()。 A、风险对冲 B、风险分散 C、风险转移 D、风险规避 正确答案：B 这是风险分散的要求，考查风险分散的要求。 9、商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决()关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。 A、投资一经营 B、委托一代理 C、管理—执行 D、所有—使用 正确答案：B 考察商业银行公司治理的知识。 10、在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权股东初始股权投资可以看作该期权的()。 A、期权费 B、时间价值 C、内在价值 D、执行价格 正确答案：A 考查Credit Monitor模型的相关知识。 11、小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30％、25％、l5％，则小陈的投资组合年百分比收益率是( ) 。 A 25% B 20% C 21% D 22% 正确答案：D 三种资产的权重分别为，2／(2+4+4)=20%，4／(2+4+4)=40%，4／(2+4+4)=40％投资组合年百分比收益率是20％*30%+40%*25％+40%*15％=22％ 12、操作风险评估的步骤不包括( )。 A、准备 B、分析 C、评估 D、报告 正确答案：B 本题考核操作风险评估的步骤。 13、( )产品线的因子不等于12％。 A、零售银行业务 B、代理服务 c、资产管理 D、零售经纪 正确答案：B 考查银行各产品线对应的β值，代理业务的因子等于15％。 14、《巴塞尔新资本协议》中，最低资本要求是( )。 A、第一支柱 B、第二支柱 C、第三支柱 D、第四支柱 正确答案：A 考查市场约束的内容。 15、《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目 标，其中不包括( )。 A、 确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应 B、 确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配 c、 确保银行的盈利水平及股东的集体利益 D、 确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告 正确答案：c 本题考核商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标。 16、以下关于董事会及其专门