第三章 滑动平均模型.ppt
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章
;本章结构; 模型引入
()和()序列
最小序列
()系数的递推计算
()模型举例;步相关;滑动平均模型的例子;;()模型和()序列;;的特征;序列的自协方差函数;序列的谱密度;()序列的充要条件;引理 设实常数 使得 和
则有唯一的实系数多项式:
()
使得
这里 为某个正常数。(注: );由自协方差绝对可和时谱密度公式得
由引理,
单位圆内没有根
;;()系数的计算;()系数的计算;;()序列;;()序列;;()序列的实际例子;;()模型及其平稳解
()序列的自协方差函数
()模型的可识别性
序列的谱密度和可逆性
例子;模型;;模型平稳解;;惟一平稳解;;模型方程的通解;序列的模拟生成;序列的自协方差函数;记 。注意
;;可识别性;;模型的平稳解为
所以;();;;;();;模型中部???的参数求解;;;;;模型的一个充分条件;证明:设 ,则 是零均值平稳序列。满足;;;;;有理谱密度;可逆的模型;;;;
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