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商业银行流动性风险偏好

第一章总则

第一条为加强流动性风险管理，进一步完善全面风险

管理体系，特制定流动性风险偏好。

第二条流动性风险偏好是在统一的风险偏好和整体风

险容忍度范围内，根据我行的发展战略、风险管理能力、外

部市场环境变化等因素确定的流动性风险承担水平。

第三条我行应当根据经营战略、业务特点、财务实力、

融资能力、总体风险偏好及市场影响力确定流动性风险偏

好。

第四条流动性风险偏好应当明确其在正常和压力情景

下愿意并能够承受的流动性风险水平。

第二章流动性风险偏好

第五条鉴于我行作为地方性农村中小金融机构，经营

战略为小微企业特色金融服务银行定位，主要业务面向三农

及小微企业，财务实力较四大国有银行及其他股份制银行存

在较大差距，融资能力及渠道较为受限，市场影响力较小，

总体经营偏好为稳健型，为此特制定如下流动性风险偏好：

实施稳健的流动性风险管理策略，即在满足监管要求的

基础上，适当平衡收益水平和流动性水平，保持适度流动性，

将流动性风险控制在本行可以承受的合理范围之内，确保本

行的安全运营和良好的公众形象。

第六条流动性风险偏好定量指标

正常情景下，必须保持适度的备付金头寸以应付客户的

提款和资产增长的资金需求，超额备付金比率不得低于3%；

保持适度的流动性、资产储备，流动性比率不得低于25%；

90天内的累计流动性缺口率不得低于-10%。压力情境下，

我行必须保持至少一个月的生存期，即要采取各项措施确保

一个月内的累计流动性缺口必须大于0；流动性覆盖率必须

大于或者等于100%；净稳定资金比率必须大于或者等于

100%。

第七条流动性风险偏好定性指标

我行在引入新产品、新业务，建立新机构、新业务部门

前，在可行性研究中需充分评估其对流动性风险产生的影

响，并严格履行相应的准入标准，确保潜在流动性风险能够

充分识别和有效管理。

第三章流动性风险偏好重检和调整

第八条我行需根据发展战略、股东回报要求的调整和

市场环境的变化，定期重检流动性风险偏好；信贷部门原则

上应每年开展一次流动性风险偏好重检，并向高级管理层和

董事会或其授权的风险管理以及关联交易控制管理委员会

报告相关情况。

第九条各资金供需部门、清算部门应基于外部市场环

境变化、风险管理能力提升或增加回报要求，提出风险偏好

调整建议；信贷部门对调整提议进行评估提出评估意见，经

高级管理层审核后报董事会或其授权的风险管理以及关联

交易控制管理委员会审批。

第四章附则

第十条本办法由商业银行制定、解释和修改。

第十一条本办法自下发之日起实施。