银行业专业人员资格考试-银行业从业人员资格考试风险管理模拟9.doc

银行业从业人员资格考试风险管理模拟90 一、单选题 1、正态随机变量x的观测值落在距均值的距离为3倍标准差范围内的概率约为( ? ?)。 ? ?A．68% ? ?B．95% ? ?C．99% ? ?D．50% 2、根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由( ? ?)核准。 ? ?A．董事会 ? ?B．高级管理层 ? ?C．监事会 ? ?D．股东大会 3、我国商业银行普遍重视未来( ? ?)时段内的流动性缺口分析与管理。 ? ?A．7—15天 ? ?B．3—4个星期 ? ?C．4—5个星期 ? ?D．4—6个星期 4、下列关于战略风险管理的说法，正确的是( ? ?) ? ?A．经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一 ? ?B．战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在 ? ?C．风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划 ? ?D．商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训 5、下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( ? ?)。 ? ?A．银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成 ? ?B．信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一 ? ?C．市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一 ? ?D．市场约束机制发挥外部监督作用．推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险 6、缺口分析和久期分析采用的都是( ?)敏感性分析方法。 ? ?A．利率 ? ?B．汇率 ? ?C．股票价格 ? ?D．商品价格 7、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为( ? ?)。 ? ?A．40% ? ?B．60% ? ?C．70% ? ?D．80% 8、现金未及时送达网点以及对方商业银行属于内部流程风险中的( ? ?)。 ? ?A．错误监控/报告 ? ?B．结算/支付错误 ? ?C．交易/定价错误 ? ?D．财务/会计错误 9、市场风险内部模型法的局限性不包括( ? ?)。 ? ?A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 ? ?B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 ? ?C．只能计量交易业务中的市场风险 ? ?D．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切??数值来表示 10、关于不确定结果标准差和不确定的关系，下列选项理解正确的是( ? ?)。 ? ?A．标准差越大表明不确定性越大 ? ?B．标准差越大表明投资出现损失机会变小 ? ?C．标准差和投资不确定没有必然联系 ? ?D．以上说法都不正确 11、根据《巴塞尔新资本协议》的有关规定，监管机构规定的可能造成实质性损失的操作风险事件被划分为( ? ?)种事件类型。 ? ?A．5 ? ?B．6 ? ?C．7 D．8 12、贷款定价中的风险成本是用来( ? ?) ? ?A．抵销贷款预期损失 ? ?B．抵销贷款非预期损失 ? ?C．抵销贷款的预期和非预期损失 ? ?D．以上都不对 13、期权费由期权的( ? ?)两部分组成。 ? ?A．市场价值和内在价值 ? ?B．市场价值和时间价值 ? ?C．内在价值和时间价值 ? ?D．时间价值和利率水平 14、国家风险有很多常见的表现形式，不包括( ? ?) ? ?A．重议利息 ? ?B．取消债务 ? ?C．提供担保 ? ?D．再融资 15、自我评估法有助于( ?)。 ? ?A．识别银行日常经营存在的风险点 ? ?B．员工绩效考核 ? ?C．简化管理流程 ? ?D．计算损失金额和发生概率 16、根据上述条件，假设1年期的无风险英镑贷款的收益率为15%，银行决定将2亿美元资金来源的50%用于英镑贷款，如果汇率在1年内不发生变化，则该银行从其英镑贷款中获得的英镑收益率为( ? ?)，其中，汇率为：$1.60:￡1。 ? ?A．10% ? ?B．15% ? ?C．20% ? ? D．25% 17、下列不属于风险评估要素的是( ? ?)。 ? ?A．内部操作风险损失事件数据 ? ?B．信息系统 ? ?C．外部相关损失数据 ? ?D．业务经营环境 18、( ? ?)是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险。 ? ?A．内部欺诈 ? ?B．系统缺陷 ? ?C．人员因素 ? ?D．外部欺诈 19、资产净利率的计算公式是( ? ?)。 ? ? ?A．资产净利率＝净利润/[(期初资产总额+期末资产总额)/2]×100% ? ? ?B．资产净利率＝(销售收入-销售成本)/销售收入×100% ? ? ?C．资产净利率＝净利润/平均总资产×100% ?