17.一种金融产品组合定制交易系统及方法.pdf

(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号CN110060130A

(43)申请公布日

2019.07.26

(21)申请号201910327610.5

(22)申请日2019.04.23

(71)申请人杭州幻方科技有限公司

地址311215浙江省杭州市萧山区宁围街

道市心北路857号276-1室

(72)发明人黄盼盼曲慧

(74)专利代理机构杭州之江专利事务所(普通

合伙)33216

代理人张慧英

(51)Int.Cl.

G06Q30/06(2012.01)

G06Q40/06(2012.01)

权利要求书3页说明书13页附图2页

(54)发明名称

一种金融产品组合定制交易系统及方法

(57)摘要

本发明涉及一种金融产品组合定制交易系

统及方法，本发明能根据用户的投资需求，个性

化的实现多种金融产品的组合投资，并能根据需

求进行盘中实时调仓、包括调整各产品仓位、对

冲比例、产品风格等；满足了个性化的投资需求，

并通过产品组合投资优化，减少了单一产品的投

资风险，提高综合收益。通过计算机的数据处理

流程设计，保证了盘中及盘后投资、调仓的实时

响应，确保的交易流程的完整性，一致性。在投

资/调仓过程控制方法的优化设计，及对产品调

仓及交易过程进行全方位的合规及风险监控，满

足不同金融机构及其金融产品的业务规则和监

A管要求，大大提升了交易效率，减少了市场风险，

0提升了客户体验，具有广泛的市场应用前景。

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C

CN110060130A权利要求书1/3页

1.一种金融产品组合定制交易的方法，其特征在于，包括以下步骤：

(1)获取用户信息，以及该用户对应账户持仓产品组合参数；

(2)接收包含产品投资/调仓操作的产品组合配置请求；

(3)判断投资/调仓操作和用户信息是否满足预设条件；

(4)如果满足预设条件，则对调仓指令分析，进行调仓规划，拆分出各个产品的调整计

划，并判断各个产品的持仓调整是否在该产品交易时间进行；

(5)如果持仓调整是在该产品交易时间进行，则生成实盘交易策略进行交易，并根据交

易反馈信息，计算产品组合参数，更新产品组合参数；

(6)如果持仓调整是在该产品交易时间进行，则根据历史行情生成交易策略，在下一个

交易日进行交易，并记录交易反馈信息；

(7)盘后根据当日实际交易反馈信息和行情更新持仓产品组合参数。

2.根据权利要求1所述的一种金融产品组合定制交易的方法，其特征在于：在步骤(1)

中，还需获取该用户对应账户的历史产品组合参数，并对用户显示获取的持仓产品组合参

数及历史产品组合参数；在步骤(4)中，判断如果满足预设条件，则根据投资/调仓组合的设

置和行情，对产品组合参数进行预测计算，并对用户显示这些参数。

3.根据权利要求1-2所述的一种金融产品组合定制交易的方法，其特征在于：所述持仓

产品包括股票、债券、黄金、石油、货币等的直接投资产品、衍生品及其组合；所述产品组合

参数包括该账户持下持有的各项产品的份额、持仓比例、各项净值、各项产品金额、资产总

额、拟合净值、现金余额；历史产品组合参数还包括历史持仓、历史净值、复权净值、净值变

化曲线、调仓记录；所述调仓操作指令包括可以针对持有的产品组合进行调整，选择不同产

品的持有比例，可以对A股及衍生品的对标指数的风格及不同指数之间的比例进行调整，还

可以对对冲的比例进行调整。

4.根据权利要求1-3所述的一种金融产品组