基于GARCH-Copula-CoVaR模型的银企间风险传染评估研究.pdf
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摘要
近几年中国经济正处于转型升级时期，在外部环境复杂严峻、国内经济下
行压力加大的背景下，中国各行业企业的风险水平较之前有所上升。此外，随
着金融全球化和自由化进程的加快，金融体系的潜在风险不断积累，而银行体
系作为金融体系的一个重要组成部分，在金融危机中起着关键作用。当前企业
与银行同为供应链上的一环，通过借贷、投资等多种形式的业务关联形成复杂
的银企网络关系，这种关系在益于扩大生产规模和提高生产效率的同时，也会
导致银企间风险的传染。银行作为企业资金的主要供给方，当其遭受风险冲击
时，会
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