商业银行信用风险管理策略.docx

商业银行信用风险管理策略

目录

内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1信用风险管理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2风险管理在商业银行的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

信用风险管理体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1风险管理组织架构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.2风险管理政策与流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.3风险评估与监控机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

信用风险识别与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1信用风险识别方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.2信用风险分类标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.3信用风险等级划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

信用风险评估技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

4.1内部评级模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.2外部评级机构评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.3信用风险量化模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

信用风险控制措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

5.1信贷审批与额度管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

5.2信贷担保与抵押．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

5.3信贷期限与还款方式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

信用风险预警与应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

6.1风险预警信号系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

6.2应急预案与处置程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

6.3风险转移与分散．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

信用风险信息管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

7.1信息收集与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

7.2信息共享与沟通．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

7.3信息安全与保密．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

信用风险内部控制与合规．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

8.1内部控制体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

8.2合规管理与监督．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

8.3内部审计与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

信用风险管理与外部环境．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

9.1宏观经济环境分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

9.2行业竞争态势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

9.3政策法规影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

10.信用风险管理案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

10.1案例一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

10.2案例二．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．