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期货从业资格之期货投资分析综合检测提分含答案详解【精练】.docx
期货从业资格之期货投资分析综合检测提分
第一部分单选题(50题)
1、CFTC持仓报告的长期跟踪显示，预测价格最好的是（）。
A.大型对冲机构
B.大型投机商
C.小型交易者
D.套期保值者
【答案】：A
【解析】本题主要考查对CFTC持仓报告中不同主体预测价格能力的了解。在CFTC持仓报告的长期跟踪研究里，大型对冲机构凭借其专业的投资团队、广泛的信息资源、先进的分析技术以及丰富的市场经验，往往能够对市场趋势和价格走势做出更准确和深入的分析与判断。大型对冲机构通常会运用复杂的量化模型和多元化的投资策略，综合考虑各种宏观经济因素、行业动态和市场情绪等，从而在价格预测方面展现出较强的优势。而大型投
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期货从业资格之期货投资分析综合检测提分
第一部分单选题(50题)
1、CFTC持仓报告的长期跟踪显示，预测价格最好的是（）。
A.大型对冲机构
B.大型投机商
C.小型交易者
D.套期保值者
【答案】：A
【解析】本题主要考查对CFTC持仓报告中不同主体预测价格能力的了解。在CFTC持仓报告的长期跟踪研究里，大型对冲机构凭借其专业的投资团队、广泛的信息资源、先进的分析技术以及丰富的市场经验，往往能够对市场趋势和价格走势做出更准确和深入的分析与判断。大型对冲机构通常会运用复杂的量化模型和多元化的投资策略，综合考虑各种宏观经济因素、行业动态和市场情绪等，从而在价格预测方面展现出较强的优势。而大型投
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期货从业资格之期货投资分析综合检测提分含答案详解【综合题】.docx
期货从业资格之期货投资分析综合检测提分
第一部分单选题(50题)
1、对于金融机构而言，期权的δ=-0.0233元，则表示（）。
A.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率下降1％时，产品的价值将提高0.0233元，而金融机构也将有0.0233元的账面损失
B.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1％时，产品的价值将提高0.0233元，而金融机构也将有0.0233元的账面损失
C.其他条件不变的情况下，当上证指数上涨1个指数点时，产品的价值将提高0.0233元，而金融机构也将有0.0233元的账面损失
D.其他条件不变的情况下，当上证指数下降1个指数点时，产品的价值将提高0.0233
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期货从业资格之期货投资分析综合检测提分含答案详解【综合卷】.docx
期货从业资格之期货投资分析综合检测提分
第一部分单选题(50题)
1、下表是美国农业部公布的美国国内大豆供需平衡表，有关大豆供求基本面的信息在供求平衡表中基本上都有所反映。
A.市场预期全球大豆供需转向宽松
B.市场预期全球大豆供需转向严格
C.市场预期全球大豆供需逐步稳定
D.市场预期全球大豆供需变化无常
【答案】：A
【解析】本题考查对市场预期全球大豆供需情况的判断。美国农业部公布的美国国内大豆供需平衡表能反映大豆供求基本面信息。通常情况下，市场预期全球大豆供需转向宽松时，意味着大豆供应相对充足，市场上的大豆数量增多，这与大豆供求基本面在平衡表中有体现相呼应，供应的充足使得市场整体呈现出较
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期货从业资格之期货投资分析综合检测提分含答案详解（典型题）.docx
期货从业资格之期货投资分析综合检测提分
第一部分单选题(50题)
1、产品中嵌入的期权是()。
A.含敲入条款的看跌期权
B.含敲出条款的看跌期权
C.含敲出条款的看涨期权
D.含敲入条款的看涨期权
【答案】：D
【解析】本题主要考查对产品中嵌入期权类型的判断。选项分析A选项：含敲入条款的看跌期权：含敲入条款的看跌期权通常是指在特定的敲入条件满足时，期权开始生效，并且期权持有人有权以约定价格卖出标的资产。但从本题所给信息来看，产品中嵌入的并非此类期权，所以A选项错误。B选项：含敲出条款的看跌期权：含敲出条款的看跌期权是当达到敲出条件时期权失效，且期权持有人有卖出标的资产的权利。这与产品实际嵌入
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期货从业资格之期货投资分析综合检测提分含答案详解（a卷）.docx
期货从业资格之期货投资分析综合检测提分
第一部分单选题(50题)
1、OECD综合领先指标(CompositeLeADingInDiCAtors，CLIs)报告前()的活动
A.1个月
B.2个月
C.一个季度
D.半年
【答案】：B
【解析】本题主要考查对OECD综合领先指标（CompositeLeadingIndicators，CLIs）报告所反映活动时间的了解。OECD综合领先指标（CLIs）是用于预测经济活动转折点的重要指标，它能够在一定程度上提前反映经济活动的变化趋势。在时间维度上，该指标报告提前2个月的活动情况。所以本题正确答案是B选项。
2、根据某地区2005～2015年农作物种
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期货从业资格之期货投资分析综合检测提分含答案详解（夺分金卷）.docx
期货从业资格之期货投资分析综合检测提分
第一部分单选题(50题)
1、某上市公司大股东(甲方)拟在股价高企时减持，但是受到监督政策方面的限制，其金融机构(乙方)为其设计了如表7—2所示的股票收益互换协议。
A.乙方向甲方支付10.47亿元
B.乙方向甲方支付10.68亿元
C.乙方向甲方支付9.42亿元
D.甲方向乙方支付9亿元
【答案】：B
【解析】本题主要考查对股票收益互换协议相关支付金额的判断。已知某上市公司大股东（甲方）拟在股价高企时减持，但受监督政策限制，金融机构（乙方）为其设计了股票收益互换协议。接下来需根据相关协议内容或规则来确定甲乙双方的支付金额。题中给出了四个选项：A选项：乙
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期货从业资格之期货投资分析综合检测提分含答案详解（基础题）.docx
期货从业资格之期货投资分析综合检测提分
第一部分单选题(50题)
1、某汽车公司与轮胎公司在交易中采用点价交易，作为采购方的汽车公司拥有点价权。双方签订的购销合同的基本条款如表7—3所示。
A.欧式看涨期权
B.欧式看跌期权
C.美式看涨期权
D.美式看跌期权
【答案】：B
【解析】本题主要涉及对期权类型在特定交易场景中的判断。题干描述某汽车公司作为采购方在与轮胎公司的点价交易中拥有点价权，但题中并未直接给出与期权类型判断相关的关键交易信息。不过我们可以分析各选项期权类型的含义：-欧式看涨期权：赋予持有者在到期日以固定价格购买标的资产的权利。-欧式看跌期权：持有者有在到期日以固定价格出售标的资
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期货从业资格之期货投资分析综合检测提分
第一部分单选题(50题)
1、某汽车公司与轮胎公司在交易中采用点价交易，作为采购方的汽车公司拥有点价权。双方签订的购销合同的基本条款如表7—3所示。
A.欧式看涨期权
B.欧式看跌期权
C.美式看涨期权
D.美式看跌期权
【答案】：B
【解析】本题主要涉及对期权类型在特定交易场景中的判断。题干描述某汽车公司作为采购方在与轮胎公司的点价交易中拥有点价权，但题中并未直接给出与期权类型判断相关的关键交易信息。不过我们可以分析各选项期权类型的含义：-欧式看涨期权：赋予持有者在到期日以固定价格购买标的资产的权利。-欧式看跌期权：持有者有在到期日以固定价格出售标的资
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期货从业资格之期货投资分析综合检测提分含答案详解（实用）.docx
期货从业资格之期货投资分析综合检测提分
第一部分单选题(50题)
1、某交易模型开始交易时的初始资金是100.00万元，每次交易手数固定。交易18次后账户资金增长到150.00万元，第19次交易出现亏损，账户资金减少到120.00万元。第20次交易后，账户资金又从最低值120.00万元增长到了150.00万元，那么该模型的最大资产回撤值为（）万元。
A.20
B.30
C.50
D.150
【答案】：B
【解析】本题可根据最大资产回撤值的定义来求解。最大资产回撤值是指在选定周期内，从任意一个资产峰值到之后的资产谷值的最大差值。在本题中，交易18次后账户资金增长到150.00万元，这是一个资产峰
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期货从业资格之期货投资分析综合检测提分含答案详解（模拟题）.docx
期货从业资格之期货投资分析综合检测提分
第一部分单选题(50题)
1、投资者认为未来某股票价格下跌，但并不持有该股票，那么以下恰当的交易策略为（）。
A.买入看涨期权
B.卖出看涨期权
C.卖出看跌期权
D.备兑开仓
【答案】：B
【解析】本题可根据各交易策略的特点，结合投资者“认为未来某股票价格下跌，但并不持有该股票”这一条件，对各选项进行分析。选项A：买入看涨期权买入看涨期权是指购买者支付权利金，获得在到期日或之前以协定价格买入标的资产的权利。若投资者买入看涨期权，意味着其预期标的资产价格会上涨，这样在到期日或之前，当标的资产价格高于协定价格时，投资者可以按协定价格买入资产，再按市场价格卖
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期货从业资格之期货投资分析综合检测提分含答案详解（满分必刷）.docx
期货从业资格之期货投资分析综合检测提分
第一部分单选题(50题)
1、某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择：
A.3.5；5；策略二
B.5；3.5；策略一
C.4；6；策略二
D.6；4；策略一
【答案】：A
【解析】该题考查量化模型设计者在交易策略选择上的判断。解题关键在于对各选项所提供数据和策略的综合考量。选项A给出的数据为3.5和5，对应策略二；选项B的数据是5和3.5，对应策略一；选项C的数据是4和6，对应策略二；选项D的数据是6和4，对应策略一。由于题目未明确具体的判断标准，但最终答案为A，推测在本题的情境设定下，3.5和5这组数据结合策略二，相比其他选项，更符合量化模型设计者
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期货从业资格之期货投资分析综合检测提分含答案详解（研优卷）.docx
期货从业资格之期货投资分析综合检测提分
第一部分单选题(50题)
1、某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口合同，约定3个月后付汇，签约时人民币汇率1美元=6.8元人民币。该企业选择CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值，成交价为0.150。3个月后，人民币即期汇率变为1美元=6.65元人民币，该企业卖出平仓RMB/USD期货合约，成交价为0.152.据此回答以下两题。（2）
A.-56900
B.14000
C.56900
D.-150000
【答案】：A
【解析】本题可先根据题目信息分别计算出现货市场和期货市场的盈亏情况，再将二者相加得到该企业的净
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期货从业资格之期货投资分析综合检测提分含答案详解（突破训练）.docx
期货从业资格之期货投资分析综合检测提分
第一部分单选题(50题)
1、金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（）。
A.明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程
B.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率
C.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率
D.了解风险因子之间的相互关系
【答案】：D
【解析】本题考查金融机构风险度量工作的主要内容和关键点。A选项，明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程是风险度量工作的重要内容。只有清楚地了解这一过程，才能准确把握风险因子对金融资产价值的影响机制，进而进行有效的风险度量，所以该选项属于风险度量工作范畴。B选项和C选项，根据实际金融资产头寸计算出
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期货从业资格之期货投资分析综合检测提分
第一部分单选题(50题)
1、定量分析一般遵循的步骤，其中顺序正确的选项是（）。
A.①②③④
B.③②④⑥
C.③①④②
D.⑤⑥④①
【答案】：C
【解析】本题主要考查定量分析一般遵循步骤的正确顺序。破题点在于判断每个选项所包含的步骤顺序是否符合实际情况。逐一分析各选项：A选项：①②③④的顺序不符合定量分析一般遵循的步骤顺序，所以A选项错误。B选项：③②④⑥的排列也不是定量分析步骤的正确顺序，因此B选项错误。C选项：③①④②该顺序是符合定量分析一般遵循的正确步骤顺序的，所以C选项正确。D选项：⑤⑥④①同样不是定量分析步骤的正确排列，故D选项错误。综上
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期货从业资格之期货投资分析综合检测提分
第一部分单选题(50题)
1、在无套利区间中，当期货的实际价格高于区间上限时，可采取（）进行套利。
A.买入期货同时卖出现货
B.买入现货同时卖出期货
C.买入现货同时买入期货
D.卖出现货同时卖出期货
【答案】：B
【解析】本题可根据无套利区间以及期货价格与区间上限的关系来分析套利方法。在无套利区间中，当期货的实际价格高于区间上限时，意味着期货价格被高估，现货价格相对低估。在这种情况下，进行套利操作应买入被低估的现货，同时卖出被高估的期货，待价格回归合理区间时平仓获利。选项A中买入期货同时卖出现货，在期货价格高于区间上限时，买入期货相当于追高，而卖出现
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期货从业资格之期货投资分析综合检测提分
第一部分单选题(50题)
1、如果某种商品的价格上升10%能使购买者的需求量增加3%，该商品的需求价格弹性()。
A.缺乏弹性
B.富有弹性
C.单位弹性
D.完全无弹性
【答案】：A
【解析】需求价格弹性是指需求量对价格变动的反应程度，其计算公式为需求价格弹性系数=需求量变动的百分比/价格变动的百分比。在本题中，价格上升10%，需求量增加3%，则需求价格弹性系数=3%÷10%=0.3。当需求价格弹性系数小于1时，表明需求量变动的比率小于价格变动的比率，此时商品的需求缺乏弹性。本题中需求价格弹性系数0.3小于1，所以该商品的需求缺乏弹性。因此，答案选A。
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期货从业资格之期货投资分析综合检测提分
第一部分单选题(50题)
1、甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元/指数点，甲方总资产为20000元。据此回答以下两题。
A.500
B.18316
C.19240
D.17316
【答案】：B
【解析】本题可先明确场外期权合约的相关信息，再根据这些条件来分析甲方资产可能的情况从而得出答案。已知甲乙双方签订场外期权合约，合约基准日甲方现有的资产组合为\(100\)个指数点，合约乘数为\(200\)元/指数点，甲方总资产为\(20000\)
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期货从业资格之期货投资分析综合检测提分带答案详解.docx
期货从业资格之期货投资分析综合检测提分
第一部分单选题(50题)
1、含有未来数据指标的基本特征是（）。
A.买卖信号确定
B.买卖信号不确定
C.未来函数不确定
D.未来函数确定
【答案】：B
【解析】本题主要考查含有未来数据指标的基本特征。未来数据指标是一种在技术分析中可能出现的概念，在判断其基本特征时，需要准确把握各个选项与该概念特征的匹配度。选项A：买卖信号确定含有未来数据指标的情况下，由于其数据可能会根据后续情况而改变，并不是稳定确定的，所以不能得出明确稳定的买卖信号，买卖信号确定不符合这类指标的特征，因此选项A错误。选项B：买卖信号不确定因为未来数据指标可能会受到未来未知因素的影响
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期货从业资格之期货投资分析综合检测提分及答案详解【各地真题】.docx
期货从业资格之期货投资分析综合检测提分
第一部分单选题(50题)
1、关丁趋势线的有效性，下列说法正确的是()。
A.趋势线的斜率越人，有效性越强
B.趋势线的斜率越小，有效性越强
C.趋势线被触及的次数越少，有效性越被得到确认
D.趋势线被触及的次数越多，有效性越被得到确认
【答案】：D
【解析】本题可根据趋势线有效性的相关知识，对各选项逐一进行分析判断。选项A趋势线的斜率大小与有效性之间并没有直接的必然联系。斜率大并不意味着趋势线就更有效，有效性并非单纯由斜率大小决定。所以不能得出趋势线斜率越大，有效性越强的结论，该选项错误。选项B同理，趋势线斜率小也不代表其有效性就强。斜率只是趋势线的一