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期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷含答案详解【完整版】.docx 期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷第一部分单选题(50题) 1、多资产期权往往包含两个或两个以上的标的资产，其典型代表是（）。 A.障碍期权 B.回望期权 C.亚式期权 D.彩虹期权【答案】：D 【解析】本题可根据各期权的定义和特点，分析多资产期权的典型代表。-选项A：障碍期权是一种受一定条件限制的期权，其收益依赖于标的资产的价格在一段特定时间内是否达到某个特定水平，它通常针对单一标的资产，并非多资产期权的典型代表。-选项B：回望期权的收益取决于期权有效期内标的资产达到的最大或最小价格，同样一般是基于单一标的资产，不符合多资产期权包含两个或两个以上标的资产的特点。-选项C：亚式期权的到

2025-06-11 约4.12万字 53页立即下载

期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷含答案详解【满分必刷】.docx 期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷第一部分单选题(50题) 1、8月份，某银行A1pha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理，但前期一直弱势的消费类股票的表现将强于指数。根据这一判断，该管理人从家电、医药、零售等行业选择了20只股票构造投资组合，经计算，该组合的β值为0．76，市值共8亿元。同时在沪深300指数期货10月合约上建立空头头寸，此时的10月合约价位在3426．5点。10月合约临近到期，把全部股票卖出，同时买入平仓10月合约空头。在这段时间里，10月合约下跌到3200．0点，而消费类股票组合的市值增长了7．34%。此次A1pha策略的操作共获利（）万元。 A.2973

2025-06-12 约4.04万字 53页立即下载

期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷含答案详解【突破训练】.docx 期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷第一部分单选题(50题) 1、假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题91-94。 A.1.86 B.1.94 C.2.04 D.2.86 【答案】：C 【解析】首先明确投资组合的β值计算公式：投资组合的β值=股票投资比例×股票的β值+期货投资比例×期货的β值÷保证金比率。已知将90%的资金投资于股票，即股票投资比例为0.9，股票的βs=1.20；10%的资金做多股指期货，即期货投资比例为0.1，期货的βf=1.15，期

2025-06-11 约4.34万字 56页立即下载

期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷含答案详解【综合题】.docx 期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷第一部分单选题(50题) 1、关于头肩顶形态，以下说法错误的是（）。 A.头肩顶形态是一个可靠的沽出时机 B.头肩顶形态是一种反转突破形态 C.在相当高的位置出现了中间高，两边低的三个高点，有可能是一个头肩顶部 D.头肩顶的价格运动幅度是头部和较低肩部的直线距离【答案】：D 【解析】本题可对每个选项进行分析，判断其说法是否正确，进而得出答案。选项A头肩顶形态是一种典型的反转形态，通常出现在上升趋势的末期。当股价形成头肩顶形态后，往往预示着股价即将由上升趋势转变为下降趋势，是一个较为可靠的卖出信号，即沽出时机。所以该选项说法正确。选项B反转突破形态是指股

2025-06-15 约4.11万字 54页立即下载

期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷含答案详解（b卷）.docx 期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷第一部分单选题(50题) 1、下列有关海龟交易的说法中。错误的是（）。 A.海龟交易法采用通道突破法入市 B.海龟交易法采用波动幅度管理资金 C.海龟交易法的入市系统采用10日突破退出法则 D.海龟交易法的入市系统采用10日突破退出法则【答案】：D 【解析】本题可根据海龟交易法的相关特点，对各选项逐一分析：选项A：海龟交易法确实采用通道突破法入市。通道突破法是指当价格突破一定的价格通道时，产生交易信号，这是海龟交易法常用的入市方式之一，所以该选项说法正确。选项B：海龟交易法采用波动幅度管理资金。通过衡量市场的波动幅度来确定头寸规模，以此管理资金风险，使

2025-06-13 约3.99万字 52页立即下载

期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷含答案详解（培优）.docx 期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷第一部分单选题(50题) 1、为预测我国居民家庭对电力的需求量，建立了我国居民家庭电力消耗量（y，单位：千瓦小时）与可支配收入（x1，单位：百元）、居住面积（x2，单位：平方米）的多元线性回归方程，如下所示： A.在y的总变差中，有92.35%可以由解释变量x1和x2解释 B.在y的总变差中，有92.35%可以由解释变量x1解释 C.在y的总变差中，有92.35%可以由解释变量x2解释 D.在y的变化中，有92.35%是由解释变量x1和x2决定的【答案】：A 【解析】本题考查多元线性回归方程中决定系数的含义。在多元线性回归分析里，决定系数反映了回归模型

2025-06-11 约3.8万字 50页立即下载

期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷含答案详解（完整版）.docx 期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷第一部分单选题(50题) 1、目前，Shibor报价银行团由（）家信用等级较高的银行组成。 A.10 B.15 C.18 D.16 【答案】：C 【解析】本题考查的是Shibor报价银行团的组成银行数量。上海银行间同业拆放利率（Shibor）报价银行团由信用等级较高的银行组成，目前该报价银行团由18家信用等级较高的银行组成。所以本题的正确答案是C选项。 2、对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足（）。 A.FS+W-R B.F=S+W-R C.F D.F≥S+W-R 【答案】：C 【解析】本题考查消费类资产的商品远期或期货的期货定价公式。在

2025-06-13 约4.02万字 52页立即下载

期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷含答案详解（最新）.docx 期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷第一部分单选题(50题) 1、基差卖方风险主要集中在与基差买方签订（）的阶段。 A.合同后 B.合同前 C.合同中 D.合同撤销【答案】：B 【解析】这道题主要考查对基差卖方风险集中阶段的理解。对于基差卖方而言，在与基差买方签订合同前，面临着诸多不确定因素，比如市场价格波动、对基差走势判断失误等。在这个阶段，基差卖方需要综合考虑各种因素来确定交易条件，一旦决策失误，就可能面临较大风险。而合同签订后，双方的权利和义务已基本确定；合同执行过程中主要是履行合同规定；合同撤销更是在特定情况下才会发生，通常不是风险集中阶段。所以基差卖方风险主要集中在与基差买方签

2025-06-13 约4.08万字 53页立即下载

期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷含答案详解（模拟题）.docx 期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷第一部分单选题(50题) 1、对任何一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。 A.B=（FC）-P B.B=（FC）-F C.B=P-F D.B=P-（FC）【答案】：D 【解析】本题可根据基差的定义来确定面值为100元国债的基差计算公式。基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品近期合约的期货价格之差，即基差=现货价格-期货价格。在本题中，对于可交割券而言，面值为100元国债的即期价格P可视为现货价格，而经过转换因子调整后的期货价格为FC（F

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期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷含答案详解（突破训练）.docx 期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷第一部分单选题(50题) 1、基差定价的关键在于（）。 A.建仓基差 B.平仓价格 C.升贴水 D.现货价格【答案】：C 【解析】基差定价是指现货买卖双方均同意以期货市场上某月份的该商品期货价格为计价基础，再加上买卖双方事先协商同意的升贴水来确定最终现货成交价格的交易方式。其中，期货价格是已知的、既定的，在基差定价中，商品最终价格的确定取决于升贴水的高低。而建仓基差并非基差定价的关键因素；平仓价格主要与期货交易平仓时的操作及盈亏相关，并非基差定价核心；现货价格在基差定价中是通过期货价格与升贴水共同确定的。所以基差定价的关键在于升贴水，本题答案选C。 2

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期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷含答案详解（综合卷）.docx 期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷第一部分单选题(50题) 1、某机构投资者拥有的股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股分别占比36％、24％、18％和22％，卢系数分别为0．8、1．6、2．1和2．5，其投资组合的β系数为()。 A.2.2 B.1.8 C.1.6 D.1.3 【答案】：C 【解析】本题可根据投资组合β系数的计算公式来求解。投资组合的β系数是组合中各单项资产β系数以其投资比重为权数的加权平均数。计算公式为：\(\beta_{p}=\sum_{i=1}^{n}w_{i}\beta_{i}\)，其中\(\beta_{p}\)表示投资组合的β系数，\(w_{i}\

2025-06-15 约4.2万字 55页立即下载

期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷含答案详解（精练）.docx 期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷第一部分单选题(50题) 1、K线理论起源于()。 A.美国 B.口本 C.印度 D.英国【答案】：B 【解析】本题主要考查K线理论的起源地这一知识点。K线理论起源于日本，当时日本米市的商人用来记录米市的行情与价格波动，后因其独特的记录方式和丰富的分析内涵，被引入到证券市场等金融领域并广泛应用。所以本题答案选B。 2、()不是影响股票投资价值的外部因素。 A.行业因素 B.宏观因素 C.市场因素 D.股票回购【答案】：D 【解析】本题可通过分析各选项，判断其是否属于影响股票投资价值的外部因素，进而得出正确答案。选项A：行业因素行业因素是影响股票投资价

2025-06-14 约4.01万字 53页立即下载

期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷含答案详解（综合题）.docx 期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷第一部分单选题(50题) 1、一个完整的程序化交易系统应该包括交易思想、数据获取、数据处理、交易信号和指令执行五大要素。其中数据获取过程中获取的数据不包括（）。 A.历史数据 B.低频数据 C.即时数据 D.高频数据【答案】：B 【解析】本题主要考查程序化交易系统数据获取过程中涵盖的数据类型。一个完整的程序化交易系统包含交易思想、数据获取、数据处理、交易信号和指令执行五大要素。在数据获取环节，通常会获取多种类型的数据来支持系统分析和决策。选项A，历史数据是指过去一段时间内的市场数据，这些数据能帮助分析市场的长期趋势、规律和模式，对程序化交易系统进行策略

2025-06-10 约3.81万字 51页立即下载

期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷含答案详解（考试直接用）.docx 期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷第一部分单选题(50题) 1、对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。 A.B=（F·C）-P B.B=（P·C）-F C.B=P-F D.B=P-（F·C）【答案】：D 【解析】这道题主要考查可交割券基差的计算公式。基差是指现货价格与期货价格之间的差值。在国债期货交易中，由于可交割国债的票面利率和期限各不相同，为了使不同的可交割国债具有可比性，引入了转换因子的概念。对于可交割券而言，基差的计算方式是用国债的即期价格减去经过转换因子调整后的期货价格。即期

2025-06-14 约3.98万字 52页立即下载

期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷含答案详解（轻巧夺冠）.docx 期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷第一部分单选题(50题) 1、影响波罗的海干散货运价指数（BDI）的因素不包括（）。 A.商品价格指数 B.全球GDP成长率 C.全球船吨数供给量 D.战争及天灾【答案】：A 【解析】本题可对各选项进行逐一分析，判断其是否为影响波罗的海干散货运价指数（BDI）的因素。选项A：商品价格指数商品价格指数是反映商品价格变动情况的指数，它主要体现的是商品自身价格的波动，与干散货运输市场的供需关系等影响运价指数的直接因素并无直接关联。干散货运价指数主要关注的是干散货运输相关的市场供需、运输成本等情况，而不是商品本身价格的高低，所以商品价格指数不是影响波罗的海干散

2025-06-14 约4.42万字 56页立即下载

期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷含答案详解（达标题）.docx 期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷第一部分单选题(50题) 1、（）是指客户通过期货公司向期货交易所提交申请，将不同品牌、不同仓库的仓单串换成同一仓库同一品牌的仓单。 A.品牌串换 B.仓库串换 C.期货仓单串换 D.代理串换【答案】：C 【解析】本题主要考查对不同串换概念的理解和区分。选项A，品牌串换着重强调的是不同品牌仓单之间的转换，并未涉及仓库的要求，不一定是要换成同一仓库，重点在于品牌的变换，与题干中“不同品牌、不同仓库的仓单串换成同一仓库同一品牌的仓单”的表述不完全契合，因此A选项不符合题意。选项B，仓库串换主要突出的是仓库的变化，侧重于不同仓库仓单之间的转换，没有明确提及品

2025-06-10 约4.24万字 55页立即下载

期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷附答案详解（精练）.docx 期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷第一部分单选题(50题) 1、在买方叫价基差交易中，确定（）的权利归属商品买方。 A.点价 B.基差大小 C.期货合约交割月份 D.现货商品交割品质【答案】：A 【解析】本题可根据买方叫价基差交易的相关概念，对各选项进行逐一分析。选项A在买方叫价基差交易中，点价是指以某月份的期货价格为计价基础，以期货价格加上或减去双方协商同意的基差来确定双方买卖现货商品的价格。其中，确定点价的权利归属商品买方，买方可以根据市场行情等因素选择合适的时机进行点价，该选项正确。选项B基差大小通常是由买卖双方在交易前根据当时的市场情况、商品特性等因素协商确定的，并非由买方单方

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期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷附答案详解（满分必刷）.docx 期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷第一部分单选题(50题) 1、()在利用看涨期权的杠杆作用的同时，通过货币市场工具限制了风险。 A.90／10策略 B.备兑看涨期权策略 C.保护性看跌期权策略 D.期货加固定收益债券增值策略【答案】：A 【解析】本题可对各选项所涉及的策略进行分析，从而判断哪个策略能在利用看涨期权的杠杆作用的同时，通过货币市场工具限制风险。选项A：90／10策略90／10策略是将90%的资金投资于短期国债等货币市场工具，10%的资金购买股票或股票指数的看涨期权。其中，购买看涨期权利用了其杠杆作用，即只需投入少量资金就有可能获得较高的收益；而投资于货币市场工具则为整个投

2025-06-10 约3.81万字 51页立即下载

期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷附答案详解（突破训练）.docx 期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷第一部分单选题(50题) 1、投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来的策略为（）策略。 A.阿尔法 B.指数化投资 C.现金资产证券化 D.资产配置【答案】：A 【解析】本题可根据各选项所代表策略的含义，来判断将投资组合的市场收益和超额收益分离出来的策略。选项A：阿尔法策略阿尔法策略是通过选股和择时来获取超越市场平均收益的超额收益，即把投资组合的收益分解为市场收益（贝塔收益）和超额收益（阿尔法收益），实现将市场收益和超额收益分离，所以选项A正确。选项B：指数化投资指数化投资是一种被动投资策略，它通过构建投资组合来追踪特定的市场指数，试图获得与指数

2025-06-14 约4.38万字 56页立即下载

期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷附答案详解（轻巧夺冠）.docx 期货从业资格之期货投资分析综合提升试卷第一部分单选题(50题) 1、美联储对美元加息的政策内将导致()。 A.美元指数下行 B.美元贬值 C.美元升值 D.美元流动性减弱【答案】：C 【解析】本题可对各选项进行逐一分析，判断美联储对美元加息政策所产生的影响。选项A美元指数是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标，衡量美元对一揽子货币的汇率变化程度。当美联储加息时，意味着美元资产的收益率提高，会吸引全球资金流入美国，增加对美元的需求，进而推动美元指数上升，而不是下行。所以选项A错误。选项B美联储加息，会使美元资产的吸引力增强。投资者为了获取更高的收益，会增加对美元资产的投资，这就需要更多

2025-06-10 约4万字 52页立即下载