经典计量经济学应用模型.ppt

第95页，共168页，星期日，2025年，2月5日⒊扩展的线性支出系统需求函数模型的估计方法⑴迭代法首先改写成如下形式：（1）其中:第96页，共168页，星期日，2025年，2月5日第97页，共168页，星期日，2025年，2月5日再改写成如下形式：(2)第98页，共168页，星期日，2025年，2月5日迭代过程给定一组边际消费倾向b的初始值；计算(1)中X的样本观测值；采用OLS估计(1)，得到基本需求量r的第一次估计值；代入(2)中，计算Z和W的样本观测值；第99页，共168页，星期日，2025年，2月5日采用OLS估计(1)时，应该首先将个方程相加，然后对相加得到的方程进行最小二乘估计。为什么？首先给定b的初始值与首先给定r的初始值，不影响估计结果。为什么？采用OLS估计(2)，得到b的第一次估计值；重复该过程，直至两次迭代得到的参数估计值满足收敛条件为止。即完成了模型的估计。第100页，共168页，星期日，2025年，2月5日⑵截面数据作样本时的最小二乘法利用截面上价格相同，写成：对模型采用普通最小二乘法进行估计，得到：然后利用参数之间的关系计算:第101页，共168页，星期日，2025年，2月5日*四、交叉估计第102页，共168页，星期日，2025年，2月5日⒈问题的提出收入和价格两类变量对商品需求量的影响是不同的。为什么？商品需求量和收入之间存在长期关系；而价格水平一般只对商品需求量具有短期影响。为什么？时间序列数据适合于短期弹性的估计，截面数据适合于长期弹性的估计。第103页，共168页，星期日，2025年，2月5日于是就提出了合并时间序列数据和截面数据的估计方法，即交叉估计方法。用截面数据为样本估计模型中的一部分反映长期影响的参数，然后再用时间序列数据为样本估计模型中的另一部分反映短期影响的参数，分两阶段完成模型的估计。用同一组样本数据同时估计需求函数模型的所有参数，在理论上是存在问题的。第104页，共168页，星期日，2025年，2月5日2、估计方法以对数线性需求函数为例，假设只包括收入和自价格利用第T年的截面数据在截面上认为价格是常数估计得到:第105页，共168页，星期日，2025年，2月5日当以时间序列数据为样本时，将模型写成：令有估计得到第106页，共168页，星期日，2025年，2月5日*五、大类商品的数量与价格第107页，共168页，星期日，2025年，2月5日1、问题的提出需求函数研究中的一个实际问题。在采用例如线性支出系统这样的联立方程模型时，必须对商品和服务进行分类，因为不可能将成千上万种商品和服务单独建立模型。那么一个实际问题就是如何计量“类商品”的数量与价格。第108页，共168页，星期日，2025年，2月5日⒉大类商品的数量与价格⑴以购买支出额度量数量、以价格指数度量价格例如：模型是否满足0阶齐次性条件？第109页，共168页，星期日，2025年，2月5日⑵对于具有相同计量单位的类商品的处理第110页，共168页，星期日，2025年，2月5日⑶对于具有不同计量单位的类商品的处理一种经验处理方法，缺少理论支持第111页，共168页，星期日，2025年，2月5日§7.3消费函数

（ConsumptionFunction）一、几个重要的消费函数模型及其参数估计二、消费函数模型的一般形式三、中国居民消费行为实证分析第112页，共168页，星期日，2025年，2月5日一、几个重要的消费函数模型及其

参数估计第113页，共168页，星期日，2025年，2月5日⒈绝对收入假设消费函数模型消费是由收入唯一决定的参数的经济意义和数值范围？是否反映消费的边际效用递减规律？第114页，共168页，星期日，2025年，2月5日变参数模型可以较好地反映边际消费倾向递减规律。第115页，共168页，星期日，2025年，2月5日⒉相对收入假设消费函数模型⑴“示范性”假设消费函数模型Duesenberry认为，在一个群体收入分布中处于低收入的个体，往往有较高的消费倾向。消费函数参数的经济意义和数值范围？第116页，共168页，星期日，2025年，2月5日⑵“不可逆性”假设消费函数模型Duesenberry认为当前收入低于曾经达到的最高收入时，往往有较高的消费倾向。消费函数第117页，共168页，星期日，2025年，2月5日⒊生命周期假设消费函数模型