金融业智能化投资决策与风险评估模型方案.doc
金融业智能化投资决策与风险评估模型方案
TOC\o1-2\h\u22162第1章引言 3
308591.1研究背景与意义 3
124921.2研究目标与内容 3
5879第2章金融智能化概述 4
151982.1金融智能化的基本概念 4
323532.2金融智能化的发展历程 4
178932.3金融智能化技术的应用现状 5
6691第3章投资决策理论及方法 5
183613.1投资决策基本理论 5
327593.1.1资产定价理论 5
52233.1.2资本资产定价模型（CAPM） 5
243313.1.3套利定价模型（APT） 5
268653.2投资决策方法 6
186173.2.1定性分析方法 6
164203.2.2定量分析方法 6
102543.3投资组合优化模型 6
37133.3.1马科维茨投资组合优化模型 6
98623.3.2资本市场线（CML）与证券市场线（SML） 6
190843.3.3BlackLitterman模型 6
28582第4章风险评估理论及方法 6
32044.1风险评估基本概念 6
46954.1.1风险定义 7
104384.1.2风险分类 7
302594.2风险评估方法 7
6244.2.1定性评估方法 7
194904.2.2定量评估方法 7
04.3风险度量与控制 8
238024.3.1风险度量 8
66564.3.2风险控制 8
28158第5章金融大数据处理与分析 8
317475.1金融大数据概述 8
292935.2数据预处理方法 8
129145.2.1数据清洗 9
149835.2.2数据集成 9
297065.2.3数据转换 9
50375.2.4特征工程 9
194435.3数据分析与挖掘技术 9
108845.3.1描述性分析 9
209485.3.2关联分析 9
182535.3.3聚类分析 9
182645.3.4分类与预测 9
321995.3.5时间序列分析 9
284085.3.6文本挖掘 10
30041第6章机器学习与深度学习在金融投资中的应用 10
199826.1机器学习基本原理 10
213336.1.1监督学习 10
236736.1.2无监督学习 10
247266.1.3强化学习 10
302926.2深度学习基本原理 10
32716.2.1神经网络 11
185866.2.2卷积神经网络（CNN） 11
176766.2.3循环神经网络（RNN）及其变体 11
306316.3金融投资中的应用案例 11
2406.3.1股票价格预测 11
304516.3.2信用评分 11
163226.3.3投资组合优化 11
8946.3.4市场情绪分析 11
168326.3.5风险评估 12
32453第7章智能化投资决策模型构建 12
255457.1投资决策模型框架设计 12
56887.1.1数据预处理 12
310807.1.2特征工程 12
172917.1.3模型选择 12
83157.1.4模型训练与评估 12
215877.2特征工程与变量选择 12
88957.2.1特征提取 12
235057.2.2变量选择 12
238137.2.3特征转换 13
183987.3模型训练与优化 13
84217.3.1模型训练 13
231137.3.2模型优化 13
279397.3.3模型评估 13
46577.3.4模型调优 13
31270第8章风险评估模型的构建与验证 13
115488.1风险评估模型框架设计 13
171958.1.1数据准备 13
260758.1.2风险因子识别 13
148818.1.3风险评估模型构建 13
19188.1.4风险评估模型优化 14
8458.1.5风险评估模型验证 14
237728.2风险因子识别与量化 14
161698.2.1市场风险因子识别与量化 14
24378.2.2信用风险因子识别与量化 14
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