银行信贷风险管理实践.docx

银行信贷风险管理实践

目录

一、内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.1银行信贷风险概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.1.1信贷风险定义及特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

1.1.2信贷风险分类及影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

1.1.3信贷风险管理的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

1.2信贷风险管理发展历程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

1.2.1早期银行信贷风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

1.2.2现代银行信贷风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

1.2.3信贷风险管理未来趋势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

1.3信贷风险管理框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

1.3.1风险管理目标与原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

1.3.2风险管理组织架构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

1.3.3风险管理政策与流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

二、信贷风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

2.1信用风险因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

2.1.1宏观经济因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

2.1.2行业风险因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

2.1.3企业自身因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

2.1.4借款人个人因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

2.2信用风险识别方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

2.2.1信用评分模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

2.2.2信用风险清单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

2.2.3专家判断法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

2.2.4财务报表分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

2.3信用风险预警机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

2.3.1警戒信号识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

2.3.2风险预警指标体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50

2.3.3风险预警流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

三、信贷风险计量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53

3.1信用风险计量模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54

3.1.1信用风险评分卡模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55

3.1.2违约概率模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57

3.1.3压力测试模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59

3.1.4蒙特卡洛模拟．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60

3.2风险权重确定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60

3.2.1巴塞尔协议框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62

3.2.2内部评级法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．63

3.2.3风险权重调整因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．