基于期权隐含信息的投资组合优化研究--以上证50ETF期权和科创50ETF期权为例.pdf
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摘要
期权是重要的风险管理工具，在资产配置与风险管理中有着重要作用。
2015年2月，我国上市首只场内期权．上证50ETF期权，这标志着我国场内期权
市场开始发展，近年来，中国期权市场快速发展，期权产品和期权投资者数量
都呈现出增长的趋势，2023年6月，我国上市了首只基于科创板的科创50ETF
期权，期权产品数量进一步增加。
基于以上背景，本文以隐含信息为研究对象，将期权隐含信息与投资组合
相联系，研究期权隐含信息对投资组合是否具有优化作用。本文基于上证
50ETF期
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