货币政策与资产价格波动研究——基于金融状况指数视角的实证分析的开题报告.docx

货币政策与资产价格波动研究——基于金融状况指数视角的实证分析的开题报告 一、研究背景及意义 货币政策一直是各国宏观经济政策的核心之一，尤其是在金融危机持续影响下，各国政府不断通过货币政策调控来促进经济发展。然而，货币政策的过度宽松可能导致资产价格泡沫，甚至引发金融危机，尽管对于财富效应的影响已经被广泛研究，但对于货币政策对资产价格波动的研究仍然存在很大的争议。 在此背景下，本文将以金融状况指数为视角，从外部性、工具性和方向性等方面进行分析，旨在探究货币政策对资产价格波动的影响，为政府制定货币政策提供科学的理论支持。 二、研究内容 1. 货币政策、资产价格波动和金融状况指数的理论与实践探讨； 2. 基于VAR模型，对货币政策和资产价格波动的关系进行实证研究； 3. 利用金融状况指数，对货币政策对资产价格波动的外部性、工具性和方向性进行分析； 4. 尝试建立金融状况指数与货币政策途径的适配模型。 三、研究方法 本文采用文献综述、时间序列分析和计量经济学方法，其中，文献综述主要用来归纳和总结前人的研究成果，时间序列分析主要用于构建VAR模型，探讨货币政策和资产价格波动间的关系，计量经济学方法则主要用来对金融状况指数的外部性、工具性和方向性进行实证分析。 四、研究预期成果 1. 揭示货币政策对资产价格波动的影响作用机制； 2. 探讨货币政策对资产价格波动的外部性、工具性和方向性，为货币政策的制定和调控提供一定的参考依据； 3. 建立金融状况指数与货币政策途径的适配模型，为货币政策制定提供实证证据。 五、论文创新点 本文的创新点主要在于旨在探讨货币政策对资产价格波动的影响和作用机制。通过使用金融状况指数，研究货币政策对资产价格波动的外部性、工具性和方向性，以及建立金融状况指数与货币政策途径的适配模型，为货币政策的制定和调控提供了实证证据，尤其对于未来货币政策调控的目标和路径有一定的启示作用。