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《金融经济学》教学大纲

课程编号：150023B

课程类型：口通识教育必修课口通识教育选修课

口专业必修课也公共选修课

口学科基课

总学时：48讲课学时：48实验（上机）学时：0

学分：3

适用对象：金融学（数据与计量分析）专业本科生

先修课程：微积分，线性代数，概率论，微观经济学，投资学

一、教学目标

金融经济学旨在用经济学的一般原理和方法来分金融问题。作为金融研究的

入门，它主要侧重于提出金融所涉及的基本经济问题、建立对这些问题进行分的

理论框架、基本概念和一般原理以及在此框架下应用相关原理解决各个基本问题所

建立的简单理论模型。金融经济学是应用微观经济学的思想分金融决策问题，通

过均衡分和（无）套利分进行金融资产定价，实现了金融学的公理化。因此，

它属于金融学框架体系中的基础课程，亦是金融各专业的重要课程。修读对象为已

掌握线性代数、概率论等数学基础知识和经济学、金融学等经济理论知识的三、四

年级学生。课程的主要教学目标如下：

1、使学生掌握基本的金融经济学概念，能够利用微观经济学的思想对金融市

场进行分，深刻理解金融决策优化;

2、掌握均衡定价和（无）套利定价的基本思路和方法，对资产定价的思想有

较为清晰系统的认识；

3、掌握一定的以金融量化技术处理金融问题的基本思路与方法，为进一步学

习、研究现代金融理论打好基础。

二、教学内容及其与毕业要求的对应关系

本课程主要介绍现代金融学的理论基础。然后作为进一步的延伸和应用，分为

资本市场和公司金融两个方面。

主要内容是各经济主体如何在不确定的环境下，通过资本市场，对资源进行跨

期最优配置的问题，利用均衡分和（无）套利原理实现资产定价。首先介绍金融

经济学的基本含义、要素和所用原理等，其中细讲金融经济学的基本概念、分框

架,加深学生对金融经济学的理解；其次介绍Arrow-Dcbreu证券市场，（无）套利

原理和资产定价模型，如何在完全市场中进行期权定价；如何理解偏好、期望效用

函数和风险厌恶；在此基础上介绍最优投资组合，随机占优，组合分离，完全市场

和不完全市场中的资源配置与资产定价以及在均值一方差偏好卜的投资组合选择，

详细介绍了CAPM和APT模型；最后介绍金融市场中的公司财务问题，其中包含生产

活动的Arrow-Debreu经济的基本含义，经济建模及均衡的求解分，MM定理，市

场效率问题。

本课程侧重点有三。第一，对基础金融理论的介绍力求能反映对这门学科目前

的认识。第二，突出理论本身的系统性，从一个一般性框架出发来建立总体理论的

各部分。第三，表述上力求重点突出、条理清晰、简洁明了和自成系统。

另外，本课程重点培养学生的逻辑思维和推理能力，且涉及的模型构建及计算

较多，可以在除引论外的每章内容结后设置习题课，并适当布置课后作业，加强

对学生平时的练习和考核。

该课程不仅可以帮助学生理解金融决策优化和资产定价的思想，掌握一定的金

融量化技术方法，更能帮助学生从公理化的角度加深对之前所学的金融学知识的理

解。这是金融工程、金融学等金融类专业人才应当具备的基本素养，与培养理论与

实践并重的创新型复合人才的培养目标相契合。

三、各教学环节学时分配

以表格方式表现各章节的学时分配，表格如下：

教学课时分配

序号章节内容讲课实验习题课合计

1引论和基本框架600