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金融行业风险管理与投资策略
TOC\o1-2\h\u11302第1章引言 3
112771.1风险管理与投资策略的重要性 3
229991.2金融市场的风险类型 3
123961.3投资策略的演进与发展 3
4999第2章风险管理基本概念 4
249832.1风险的定义与度量 4
198262.2风险管理的基本流程 4
49092.3风险管理策略与工具 5
17351第3章投资组合风险管理 5
49953.1投资组合风险度量方法 5
27893.2资本资产定价模型（CAPM） 5
39523.3投资组合优化与风险控制 6
9836第4章信用风险管理 6
14294.1信用风险概述 6
15234.1.1信用风险的定义与来源 6
196434.1.2信用风险的特点 7
318504.2信用评级与信用衍生品 7
36424.2.1信用评级 7
121304.2.2信用衍生品 7
236914.3信用风险度量模型 7
96944.3.1传统信用风险度量模型 7
39514.3.2现代信用风险度量模型 8
6738第5章市场风险管理 8
67405.1市场风险的概念与类型 8
46065.2市场风险的度量与监控 8
304315.3市场风险管理策略 9
3021第6章操作风险管理 9
196516.1操作风险的定义与分类 9
274726.1.1定义 9
23796.1.2分类 9
103996.2操作风险的识别与评估 9
277186.2.1识别 10
215316.2.2评估 10
320476.3操作风险控制与缓释 10
136726.3.1风险控制 10
130066.3.2风险缓释 10
18204第7章流动性风险管理 11
104037.1流动性风险的概念与度量 11
74077.1.1流动性风险定义 11
227407.1.2流动性风险的度量方法 11
287937.2流动性风险的产生与影响因素 11
180477.2.1产生原因 11
124737.2.2影响因素 11
91147.3流动性风险管理与应对策略 11
48597.3.1流动性风险管理体系构建 12
58267.3.2流动性风险管理策略 12
22491第8章投资策略分析 12
104198.1股票投资策略 12
198318.1.1成长型投资策略 12
241178.1.2价值型投资策略 12
82048.1.3分散投资策略 12
273338.1.4指数投资策略 12
216458.2债券投资策略 13
258548.2.1收益率曲线策略 13
131988.2.2信用债投资策略 13
298458.2.3利率债投资策略 13
302848.2.4套利策略 13
4958.3外汇投资策略 13
202618.3.1趋势跟踪策略 13
286318.3.2套息交易策略 13
109308.3.3对冲策略 13
167638.4大宗商品投资策略 13
32028.4.1供需分析策略 13
33228.4.2季节性投资策略 13
306768.4.3套保策略 14
326928.4.4跨品种套利策略 14
10049第9章风险与收益的平衡 14
270729.1风险与收益的权衡关系 14
211859.1.1风险与收益的基本理论 14
129169.1.2风险与收益的实证研究 14
324199.2风险调整收益指标 14
260969.2.1夏普比率 14
254559.2.2信息比率 14
194429.2.3卡马比率 15
158309.3风险预算与优化 15
149959.3.1风险预算 15
38619.3.2风险优化 15
11156第十章案例分析与实践 15
2290210.1金融危机案例分析 15
445010.2风险管理与投资策略在金融机构的应用 15
46910.3我国金融市场的风险管理与投资策略实践 16
435610.4未来金融风险管理与投资策略发展趋势展望 16
第1章引言
1.1