计量经济学重点.pdf

在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？答：①模型中被忽略掉的影

响因素成的误差；②模型关系认定不准确成的误差；③变量的测量误差；

④随机因素。这些因素都被归并在随机误差项中考虑。因此，随机误差项是计

量经济模型中不可缺少的一部分。

古典线性回归模型的基本假定是什么答：①零均值假定。即在给定Xt的条件

下，随机误差项的数学期望(均值)为0,即F(1)二0。②同方差假定。误差

项1的方差与t无关，为一个常数。③无自相关假定。即不同的误差项相互独

立。④解释变量与随机误差项不相关假定。⑤正态性假定，即假定误差项uj股

从正态分布。

二元回归模型的古典假定。(1)£00=0o(2)

2

cov(w,%)=E[(u-£(%))(%-E(u)]=E(uu)=0(3)var(w,)=cro即同方

ztstso

差假设。(4)随机误差项与解释变量不相关，即cov(x〃,《)=0()=1,2,...,4)。

通常假定勺为非随机变量，这个假设自动成立＜：(5)qN(0Q2)。(6)解

释变量之间不存在多重共线性

2.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测

值的拟合优度？解答：因为人们发现随着模型中解释变量的增多，多重决定系

数斤的值往往会变大，从而增加了模型的解释功能。这样就使得人们认为要使

模型拟合得好，就必须增加解释变量。但是，在样本容量一定的情况下，增加

解释变量必定使得待估参数的个数增加，从而损失自由度，而实际中如果引入

的解释变量并非必要的话可能会产生很多问题，比如，降低预测精确度、引起

多重共线性等等。为此用修正的决定系数来估计模型对样本观测值的拟合优度。

可二1Z婷/〃一攵一1

3.修正的决定系数方及其作用。解答:其作用有:

(1)用自由度调整后，可以消除拟合优度评价中解释变量多少对决定系数F•算

的影响；(2)对于包含解释变量个数不同的模型，可以用调整后的决定系数直

接比较它们的拟合优度的高低，但不能用原来未调整的决定系数来比较。

2.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。2.产生原因：(1)

模型中遗漏了某些解释变量；2（）模型函数形式的设定误差；3（）样本数据的

测量误差；4（）随机因素的影响。

产生的影响（1）参数的最小二乘估计量无偏不有效3（）对模型参数估计值的

显著性检验失效；4（）模型估计式的代表性降，预测精度精度降。

3.检验异方差性的方法有哪些？3.检验方法：（1）图示检验法；2（）戈德菲尔德

一匡特检验；3（）怀特检验；4（）戈里瑟检验和帕克检验（残差回归检验法）；

5（）ARCH检验（自FI归条件异方差检验）

4.异方差性的解决方法有哪些？4.解决方法：（1）模型变换法；2（）加权最小二

乘法；3（）模型的对数变换等

什么是加权最小二乘法基本思想加权最小二乘法的基本原理：最小二乘法的

基本原理是使为最小，在异方差情况下，总体回归直线对于不同的西，4

2

的波动幅度相差很大。随机误差项方差?越小，样本点、对总体回归直线的偏

离程度越，残差，的可信度越高对较小的小给于充分的重视，即给于较大

2

的权数；对较大的q给于充分的重视，即给于较小的权数。更好的使Zd反映

var%（）对残差平方和的影响程度，从而改善参数估计的统计性质。

.样本分段法（