外资银行进入对我国商业银行财务绩效的影响研究.pdf

摘要

我国金融业对外开放进程不断加快，外资银行进入程度不断加深，本文研究外资银

行进入对我国商业银行财务绩效的影响。本文遵从“理论准备—现状分析—理论假设—

实证研究—对策建议”的研究路线展开。

首先对文献梳理总结形成理论基础，指出外资银行的进入可能会对商业银行盈利能

力和风险承担两个方面产生正面或负面的非线性影响。然后从理论层面展开分析并形成

研究假设。其中在盈利能力方面，本文认为外资银行的进入会通过知识溢出效应和竞争

效应两个途径对商业银行的盈利能力产生影响，并且两个效应分别在外资银行进入的不

同阶段起着主要作用。

在理论分析的基础上，本文以商业银行相关财务绩效指标作为因变量，在华外资银

行进入程度作为自变量，银行层面和宏观层面的相关指标作为控制变量构建实证模型，

采用包含4家国有银行、12家股份制银行、58家城市商业银行等共计74家银行的2012

至2019年期间的相关数据，利用Stata软件对外资银行进入给我国商业银行带来的影响

进行实证分析。实证结果表明，在传统业务领域，在华外资银行的进入对我国商业银行

的净息差有负向影响；中间业务领域外资银行进入与非利息收入比有正向的影响关系；

成本效率方面外资银行进入会导致商业银行成本收入比先降低后升高；综合的盈利能力

方面，外资银行与商业银行总资产收益率之间呈现“倒U”型的非线性关系。进一步分

析发现，商业银行的规模越大，越容易受到外资银行进入的影响。即净息差、总资产收

益率下降的更多，非利息收入比和成本收入比增长更多。风险承担方面，外资银行进入

有助于降低商业银行的风险承担水平，良好的宏观经济环境还会强化外资银行进入对商

业银行的风险承担水平起到的抑制作用。

最后，基于研究结论，本文分别从商业银行层面和国家监管部门层面给出建议。商

业银行应当：加强金融产品多元化发展；在技术创新方面持续发力；健全风险管控体制；

培养专业人才以提供专业化服务。国家相关监管部门应当：针对外资银行健全相关法律

法规；完善外资银行资产风险监管；加强与外资银行母国之间的监管交流。

关键词：外资银行进入；商业银行；财务绩效

Keywords:Foreignbanksentry;Commercialbanks;Financialperformance

目录

摘要I

AbstractII

第一章绪论1

一、研究背景1

二、研究意义1

三、文献综述2

四、研究思路和方法6

（一）研究思路6

（二）研究方法7

五、本文创新与不足8

第二章外资银行在华发展状况9

一、我国银行业对外开放进程9

二、在华外资银行发展状况10

（一）资产规模状况10

（二）网点布局情况12

（三）盈利能力情况14

（四）资产质量情况15

第三章我国商业银行财务绩效的变化17

一、传统业务领域17

二、中间业务领域18

三、成本效率19

四、盈利能力20

五、风险承担水平21

第四章外资银行进入影响我国商业银行财务绩效的理论研究23

一、外资银行进入对我国商业银行盈利能力的影响23

二、外资银行进入对我国商业银行风险承担水平的影响24

第五章外资银行进入影响我国商业银行财务绩效的实证模型26

一、实证模型26

（一）外资银行进入对商业银行盈利能力的影响26

（二）外资银行进入对商业银行风险承担的影响27

二、变量和数据来源28

（一）核心解释变量的构建28

（二）变量描述与数据来源29

（三）描述性统计30

第六章实证分析结果32

一、基本结果32

（一）外资银行进入对商业银行净息差的影响32

（二）外资银行进入对商业银行非利息收入比的影响33

（三）外资银行进入对商业银行成本效率的影响34

（四）外资银行进入对商业银行资产收益率的影响36

（五）外资银行进入对商业