2018年清华大学金融专业硕士431金融学综合命题大纲-凯程.PDF

2018 年清华大学金融专业硕士431 《金融 学综合》命题大纲 提示：凯程将近期发布五道口考研大纲解读视频，敬请加 qq服务号800016820，发布之后发给大家。 微信公众号 kaichengmf，道口考研家园 一、考试性质 《金融学综合》是 年金融硕士 （ ）专业学位研究生入学统一考试的科目之 2018 MOF 一。 《金融学综合》考试要力求反映金融硕士专业学位的特点，科学、公平、准确、规范 地测评考生的基本素质和综合能力，选拔具有发展潜力的优秀人才入学，为国家的经济建 设培养具有良好职业道德、具有较强分析与解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型 的金融专业人才。 二、考试要求 测试考生对于与金融学和公司财务相关的基本概念、基础理论的掌握和运用能力。 三、考试内容 第一部分 投资学 1、投资组合理论与投资组合管理 • 风险与收益的度量 • 风险厌恶与风险资产的资本配置 • 优化风险投资组合与指数模型 • 积极的投资组合管理理论 • 投资组合业绩评估 2、均衡资本市场 • 资本资产定价模型 • 无套利定价理论 • 有效市场假说 • CAPM APT Fama-French 证券收益的实证分析 （包括： ， ， 三因子模型） 3、固定收益证券 • 债券的价格与收益 • 利率的期限结构 • 利率风险管理 • 信用风险和信用衍生产品 4、期权、期货与其它衍生证券 • 期权定价理论和运用 • 期货和互换 • 期权、期货和互换市场 5、金融中介、机构 • 资产市场类别与金融工具 • 证券交易和监管机制 • 金融机构 （包括：共同基金、投资公司、对冲基金） 第二部分 公司财务 1、财务报表分析 • 会计报表 • 财务比率分析 2、资本预算 • 现金流与折现 • 投资决策方法比较 • 自由现金流 • 项目净现值 3、价值 • 债券的估值 • 股票的估值 4、公司资本成本 • 股权成本与市场投资组合 • 贝塔 （b）的估计 • 债务成本 • 加权平均资本成本 （WACC） 5、资本结构与公司价值 • 完全市场中的资本结构与公司价值 • 课税、财务困境与资本结构 第三部分 货币银行和国际金融 1、商业银行以及其它金融机构 • 商业银行业务及其创新 • 商业银行的风险管理 • 金融体系的构成和功能 • 各类金融机构的主要功能 • 金融创新及其影响 2、中央银行以及金融监管 • 中央银行职能和业务 • 金融监管理论和金融监管措施 • 巴塞尔协议 3、货币供求给理论与货币政策 • 货币的供给需求理论 • 通货膨胀与通货紧缩 • 货币政策的目标和工具 • 货币政策操作和传导机制 4、国际收支与国际资本流动 • 国际收支平衡表和国际收支调节 • 国际储备 • 国际资本流动