ARMA过程.doc

一共两道题 给自己建一个文件夹 学号+姓名 文件夹下面有两个文件——两个实验报告 文件1：文件2： 随时存盘 上传 上传地址： ftp://121.194.108. 选择“交卷”——选择“中澳一班”（交错了要和老师说明）——然后上传自己的实验报告文件夹（拖拽进去即可） 三．实验报告 实验名称：*** 日期：2010-12-31 只需要写上姓名和学号 实验目的和要求：比如虚拟变量：是用虚拟变量，利用其进行参数估计 实验原理：OLS（古典部分）/ARMA （现代部分） 实验化境：eviews/ excel 实验步骤：大约 式样过程：详细说明，比如遇到的问题你的解决方法 结论：我得到这样一个预测模型，说明了什么——对变量的解释 会规定时间，如果普遍差一点，会延长时间，会提前十分钟通知大家交卷 平稳过程： 要求两点： 用Eviews判断滞后阶数——步骤一 参数估计——步骤二 即在做参数估计之前一定要知道模型是什么 对于一个ARMA模型 即由AR、MA两部分构成 AR：——向自己回归 MA：——向误差项历史值回归 的绝对值都要小于1 ARMA: 数据：加拿大GDP 季度数据 1979，01 19**，04 导入数据 位置——数据位置——注意要将excel关闭 从哪读入数据（最左上角读书的地址——数据位置） 写几个变量就是读入几个数据 只能连续导入 注意表明哪一个页（第一个就不用写了，其他的要写） 看一下x的折线图——发散过程 有一个每年递增的过程——用平稳满足不了，遇到这样的问题用其收益率去做 QUICK —— 产生序列 —— 做收益率——用本期的减去前一期的 画一下收益率的折线图 收益率的定义： 当分子很小的时候=对数的差 即约等于 ARMA要大写 折线图看做好的收益率是否平稳 有很明显的波动趋势 对收益率进行ARMA 首先判断pq 步骤一 QUICK——相关图——x1（收益率） Quick – series stat. – correlogram – series：x1(收益率) 步骤二 这张图要截图下来，通过这个图，p通过偏相关系数，q通过自相关系数 之后对模型进行回归 P是多元回归X部分，q是白噪声过程，本身变量之间就相互垂直，所以q判断残 差部分 步骤三 因为p=*，q=*，对GDP的收益率进行ARMA(p.q)进行拟合，即 标准：写清楚 步骤四 回归——单方程回归 (-1) ma(1) Eviews的写法 (-1) ma(1) 注意打空格 从第二个变量开始 是解释变量 有常数项写c 可以直接写(-1)代表昨天——(-2)代表滞后两阶 不写e但系统会自动付给我们 MA(1)括号内一定是正的，表示滞后一阶 写好之后进行回归 数据打开第一列是空的，因为第一列在做收益率的时候是没有办法求出的 在回归的时候空的地方要去掉 去掉方法 将方程估计地方——sample 处进行改变（1972） 方法依然是最小二乘法 回归的结果复制过去 没有通过有意性检验，去掉，即没有通过检验，模型为AR (1)过程，不是显著不同于0，重新进行检验 平稳才收敛，才有一个平均的解