质押式债券回购第二次全网测试方案.doc

质押式债券回购第二次全网测试方案 一、测试目的 为了确保质押式回购业务的顺利开展，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国结算深圳分公司在2006年4月15日第一次全网测试的基础上，定于2006年4月22日联合组织第二次全网测试，模拟债券质押、解押、回购等业务全过程。同时，开放ETF交易和申购赎回业务的联网测试环境，模拟ETF交易和申购赎回及相关的登记结算业务全过程，供有需要的会员单位及市场参与各方进行相关业务的模拟测试，以方便相关券商做好“深100ETF”挂牌交易和申购赎回的技术准备。 注：请特别关注本方案中红色字体部分。 二、参测单位 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 深圳证券通信公司 各会员单位 会员可视自身系统准备情况决定是否参加本次测试。 开展ETF联网测试的会员可选择的测试范围有： 参与ETF二级市场交易测试：所有会员及下属证券营业部； 参与ETF申购赎回以及现金替代多退少补测试:具有ETF代办证券公司资格的会员单位（以下简称PD券商）及下属证券营业部。具体名单如下： 可参加“深100ETF”（证券代码为159901）申购赎回测试的券商 广发证券、国信证券、招商证券、国泰君安、申银万国、中国银河、光大证券、中信证券、中信建投、东方证券、联合证券、平安证券、长江证券、华泰证券、国元证券、国联证券、南京证券、上海证券、中原证券、中信万通。 可参加“成长ETF”（证券代码为159904）申购赎回测试的券商 广发证券 、国信证券、招商证券、国泰君安、中金公司、海通证券、中信证券、华泰证券、长江证券、光大证券、东方证券、东海证券、中银国际、南京证券、兴业证券、广发华福、中原证券、西部证券、国海证券、信泰证券、申银万国、银河证券、平安证券、联合证券、国元证券、华安证券、长城证券、东吴证券、国联证券、渤海证券、山西证券、国都证券、上海证券、华西证券、宏源证券、第一创业证券、中信建投、中信万通、万联证券。 易方达基金管理公司、大成基金管理公司 其他相关单位 三、测试内容 （一）质押式回购的模拟测试 通过模拟2个交易日的交易和2个结算日的结算，验证基于数据接口规范《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.37）的券商系统。 1、T日 交易系统：债券质押、债券解押、债券回购申报；质押、解押、回购回报接收。 结算系统：债券质押、解押、初始回购等结算业务。 2、T+1日 交易系统：债券质押、债券解押、债券回购申报；质押、解押、回购回报接收。 结算系统：债券质押、解押、初始回购、回购到期等结算业务。 （二）ETF交易及申购赎回的模拟测试 通过模拟2个交易日的交易和3个结算日的结算，验证基于数据接口规范《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.37）的券商系统。 1、T日 交易系统：ETF的二级市场交易、申购赎回的申报，成交回报接收、实时行情接收；其它日常交易业务。 结算系统：T日ETF交易、申购赎回的清算及其它日常结算业务。 2、T+1日 交易系统：ETF的二级市场交易、成交回报接收、实时行情接收；其它日常交易业务（注：ETF只开放交易，申购赎回业务关闭）。 结算系统：T日ETF交易、申购赎回及其它日常交易业务的股份及资金的交收；T日ETF申购赎回现金差额、现金替代多退少补及相关费用的清算；T+1日ETF交易的清算及其它日常结算业务。 （注：实际业务开展时，现金替代多退少补的清算数据需由基金公司代为买入成份股后才能提供，无法在T+1日发给结算公司，其交收也无法在T+2完成，这里只是出于减少测试模拟天数的目的将其提前至T+1） 3、T＋2日 结算系统：T日ETF申购赎回现金差额、现金替代多退少补及相关费用的交收；T+1日ETF交易的股份及资金的交收。 四、测试时间安排 测试时间为2006年4月22日（周六）8:30至19:00。 深交所交易系统模拟2个交易日的交易，接收交易、非交易委托的时间为9:15至10:15（模拟4月22日的交易，其中10:00-10:05模拟T日中午休市），10:15至10:30模拟质押式债券回购大宗交易。14:00至15:00（模拟4月23日的交易）。 结算公司将模拟3个工作日进行处理，结算数据分两次回报。 具体安排请见下表： 时间 () 主要测试内容 会员重点测试内容 模拟日期 T日：200年 9:15-10:15 交易系统接收。其中：9:5进行集合竞价撮合，9:0至1:00、10:05-10:15为连续竞价时间。:30前的申购赎回委托无效。 质押、解押、回购交易的申报及成交回报的接收。 ETF联网测试会员： ETF交易、申报 10:15-10:30 模拟大宗交易业务 通过大宗交易平台模拟质押式债券回购大宗交易 10:30-13:00 结算公司模拟的交易和的股份和资金的清算。 13:00-