美國研究生金融工程专业.docx

美国MFE专业及学校留学申请简介Section 1. 简介与就业前景专业介绍金融工程是以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。其本质是利用各种衍生金融工具，如期权，期货，以及互换等，对金融领域中的各种风险进行管理。金融工程硕士名称上可以叫做Financial Engineering, Financial Mathematics, Mathematical Finance, Quantitative Finance或者Computational Finance.不过所学习课程是一样的, 通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课.这也是由于金融工程的课程横跨了金融经济，数学，工程几个方面的知识。由于目的在于解决实际中的问题，金融工程开设的program均为应用型的硕士学制，课程通常包括金融风险管理、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、股票市场分析等，还包括学习这些内容所需要数学和计算机储备。课程以授课形式为主，并鼓励学生暑假实习，全方位地保证在一到两年内将学生进行全方位的打造。金融工程是高级的金融理论和知识。因此金融工程隶属于金融学。从培养的目的来看，金融学硕士着重培养具有处理银行、证券、投资等方面业务的基本能力；熟悉国家有关金融的方针政策和法规，了解本学科的理论前沿和发展动态的管理人员。而金融工程则培养具有数学，计算机和现代金融理论的技术人才。从学习的对象来看，金融学更多的是以基础变量如利率\汇率\货币供应为学习对象，而金融工程主要依赖金融衍生工具,比如期货期权\远期\互换等等。在课程的设置来看,金融工程更重视数理技术,而金融学则注重经济知识. 正如之前所言，金融工程硕士课程可能设置在商学院，工程学院和数学系下。总体而言，招生上的确存在商学院喜欢招商科学生（甚至有一些金融方面的先修课），工程学院喜欢工程，而数学学院喜欢招收数学学生的现象。这可能也是因为他们本身的招生习惯和课程设置所致。不过从各个学校的就业情况来看，就业的行业，所从事的工作并没有什么差异。就业情况金融工程硕士主要在投资银行工作，另外商业银行、基金公司、保险公司、会计公司、软件公司、公司财务部门也是金融工程硕士谋职的地方。现在越来越多的政府管理部门， 能源公司也参与到了争夺金融工程硕士的行列中。我们熟悉的花期银行，汇丰银行，中国银行，高盛，摩根，雷曼兄弟，德意志银行，法兴银行等等都是金融工程硕士的聚集地，另外我们不常听到的美世投资咨询，贝尔斯登投资，纽约人寿，美国银行，苏格兰皇家银行，美联银行，芭莱克银行，梅隆银行，兴业银行，博时基金，野村证券等等都是金融硕士的好去处。金融工程师被称为Quants, 从事风险管理，优化投资组合，设计开发金融产品，财务分析，销售与交易等工作。Quant包括以下几个类型， Desk quant（开发直接被交易员使用的价格模型），Model validating quant(确定desk quant开发的模型的正确性) ,Research quant(尝试发明新的价格公式和模型) ,Quant developer(写代码,或者调试其他人的大型系统)Statistical arbitrage quant(在数据中寻找自动交易系统的模式 (就是套利系统)) ,capital quant(建立银行的信用和资本模型)现在金融危机席卷全球，对于金融工程硕士的就业无疑的严峻的考验。可喜的是在美国，虽然就业率稍有下滑，Top10的金融硕士项目就业情况依然鼓舞人心，在学生毕业后的三个月内这些项目基本都能保证学生的就业。例如Rutgers，CMU，Michigan在毕业后的三个月都只剩一两个人没有把工作定下来了。但是从官方的数据和客户的反馈来看，排名靠后的学校如IIT，Minnesota等学校的就业情况则不容乐观，学生很难找到工作。例如Minnesota今年就只帮助三位学生找到了实习。然而国内受金融危机影响相对较小，而且国内的金融机构多要学习国外的模型，为此金融危机期间回国内找工作也是很不错的选择。在美国，金融工程专业平均年薪为$96,000,收入相对于社会平均薪酬水平偏高。此外，随着经济逐步回暖，Quants的工资也逐步回升。Section 2. 申请总结金融工程专业申请热门程度金融工程专业是属于最热门的专业之一。总体来看属于很难申请的专业。Top150的学校大概只有50个金融工程的program。尽管金融危机爆发，投行首当其冲，然而金融工程的高收入，需求大还是吸引了大批的申请者。例如康奈尔大学08年的申请者就比07年整整多了一倍。另外这50个program中有一半以上设置在名校中，此外金融工程专业并非像EE，CS这样的大班。像Columbia, Michigan这样每班招五六十人的都是很大的班了，一