布林线(BOLL)优化模型构建讲述.ppt

三、实证分析 预测期 ma=mean(Close(i-j:i)); std1=std(Close(i-j:i),1)*2; up=ma+std1; dn=ma-std1; ma15=mean(Close((i-(j+5)):i)); ma30=mean(Close((i-(j+20)):i)); 函数求解最优的J值 [p,q]=min(maxbackmm); fprintf(最优的值为%i\n, q+3); fprintf(最小最大回撤为%i\n,p); 投资策略 buy=(Close(I)up)(ma15ma30);%开多 sellshort=(Close(I)dn)(ma15ma30);%开空 sell=(Close(I)min(0.618*ma,lc5d(I)))||(Close(I)1.2*highestshoupanjia(I-currentbar));%平多 buytocover=(Close(I)max(0.618*ma,h5cd(I)))||(Close(I)0.8*lowestshoupanjia(I-currentbar));%平空 模型再次优化 交易次数太少，或者购买条件苛刻使得买入或者卖出时机很难实现，简化模型。回归经典。 代码实现 buy=(Close(I)up)||(ma15ma30);%开多 sellshort=(Close(I)dn)||(ma15ma30);%开空 sell=(Close(I)min(0.618*ma,lc5d(I)))||(Close(I)1.2*highestshoupanjia(I-currentbar));%平多 buytocover=(Close(I)min(0.618*ma,h5cd(I)))||(Close(I)0.8*lowestshoupanjia(I-currentbar));%平空 基于布林线（BOLL）的股指期货量化模型构建与回测检验 一、案例重述 布林线 （一）BOLL指标 BOLL指标又叫布林线指标，其英文全称是“Bolinger Bands”，布林线(BOLL)由约翰布林先生创造，其利用统计原理，求出股价的标准差及其信赖区间，从而确定股价的波动范围及未来走势，利用波带显示股价的安全高低价位，因而也被称为布林带。其上下限范围不固定，随股价的滚动而变化。 布林指标属于路径指标，股价波动在上限和下限的区间之内，这条带状区的宽窄，随着股价波动幅度的大小而变化，股价涨跌幅度加大时，带状区变宽，涨跌幅度狭小盘整时，带状区则变窄。 （二）BOLL指标的原理 BOLL指标是美国股市分析家约翰?布林根据统计学中的标准差原理设计出来的一种非常简单实用的技术分析指标。 一般而言，股价的运动总是围绕某一价值中枢（如均线、成本线等）在一定的范围内变动，布林线指标指标正是在上述条件的基础上，引进了“股价信道”的概念，其认为股价信道的宽窄随着股价波动幅度的大小而变化，而且股价信道又具有变异性，它会随着股价的变化而自动调整。 正是由于它具有灵活性、直观性和趋势性的特点，BOLL指标渐渐成为投资者广为应用的市场上热门指标。 在众多技术分析指标中，BOLL指标属于比较特殊的一类指标。绝大多数技术分析指标都是通过数量的方法构造出来的，它们本身不依赖趋势分析和形态分析，而BOLL指标却股价的形态和趋势有着密不可分的联系。 “股价信道”显示股价的各种价位 交易陷阱 （三）BOLL指标的计算方法 在所有的指标计算中，BOLL指标的计算方法是最复杂的之一，其中引进了统计学中的标准差概念，涉及到中轨线（MB）、上轨线（UP）和下轨线（DN）的计算。 另外，和其他指标的计算一样，由于选用的计算周期的不同，BOLL指标也包括日BOLL指标、周BOLL指标、月BOLL指标年BOLL指标以及分钟BOLL指标等各种类型。经常被用于股市研判的是日BOLL指标和周BOLL指标。虽然它们的计算时的取值有所不同，但基本的计算方法一样。 日BOLL指标计算 1. 日BOLL指标的计算公式 中轨线=N日的移动平均线 上轨线=中轨线＋两倍的标准差 下轨线=中轨线－两倍的标准差 2. 日BOLL指标的计算过程 （1）计算MA MA=N日内的收盘价之和÷N （2）计算标准差MD MD=平方根N日的（C－MA）的两次方之和除以N （3）计算MB、UP、DN线 MB=（N－1）日的MA UP=MB＋2×MD DN=MB－2×MD （四）BOLL指标的一般作用 二、模型建立 （一）股市分析软件中的BOLL 美国线 BOLL指标 BOLL参数设置 BOLL指标中的上、中、下轨线之间的关系 当价格运行在BOLL中轨和上轨之间的区域时，只要价格不跌破中轨，说明市场处于多头行情中，逢低点买进，不考虑做空。 中轨和上轨 当