人保财险广州分公司保险资金运营风险控制研究[精品].pdf
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目 录
摘 要………………………………………………………………………………………………………………………。I
Abstract……………………………………………………………………………………………………………………．．II
目 录……………………………………………………………………………………………………………………。III
1 引 言…………………………………………………………………………………………………………………．1
1．1研究背景及意义………………………………………………………………………l
1．2文献综述………………………………………………………………………………2
1．2．1保险资金运营的相关理论……………………………………………………2
1．2．2保险资金运营的风险控制理论………………………………………………。3
1．3国外的实践及其借鉴意义……………………………………………………………4
1．4论文的研究思路及方法………………………………………………………………5
1．4．1研究思路………………………………………………………………………。5
1．4．2研究方法…………………………………………………………………………6
1．4．3技术路线………………………………………～……………………………。6
1．4．4论文的创新之处………………………………………………………………7
2保险资金运营风险控制理论与实践综述………………………………………………．．8
2．1保险资金及其运营……………………………………………………………………8
2．1．1保险资金的概念与功能…………………………………………………………8
2．1．2保险资金运营…………………………………………………………………．8
2．2保险资金运营中的风险控制…………………………………………………………8
2．2．1保险资金运营风险……………………………………………………………．8
2．2．2保险资金运营的主要风险来源………………………………………………．．9
2．2．3保险资金运营风险控制体系的构建…………………………………………13
2．3本章小结………………………………………………………………………………16
3关于投资组合与风险测量工具的研究…………………………………………………17
3．1投资组合管理理论……………………………………………………………………17
3．1．1投资组合………………………………………………………………………17
3．1．2投资组合对保险资金运营的意义…………………………………………。19
3．2风险控制理论与风险测量工具VaR………………………………………………．19
3．2．1风险控制理论…………………………………………………………………19
3．2．2保险资金运营风险量化与预警………………………………………………20
3．2．3
VaR对保险资金运营的意义…………………………………………………2l
3．2．4
VaR运用于保险资金的风险控制……………………………………………．2l
3．2．5运用VaR模犁对保险资金运营进行风险控制的局限与制约……………．21
III
3．3本章小结……………………………………………………………………………．21
4人保财险广州分公司保险资金运营风险控制现状和问题……………………………22
4．1人保财险广州分公司概况…………………………………………………………。22
4．2人保财险广州分公司保险资金运营风险控制现状和问题………………………．24
4．2．1保险资金运营的现状…………………………………………………………24
4．2．2保险资金运营风险控制存在的问题…………………………………………26
4．3本章小结……………………………………………………………………………．．30
5完善人保财险广州分公司保险资金运营风险控制的构想……………………………3l
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