我国国内生产总值的影响因素的实证分析.doc

我国国内生产总值的影响因素的实证分析 内容摘要：本文选取1995年至2009年国内生产总值的相关的时间序列数据，应用计量经济学所学知识对根据经济理论选取的影响我国国内生产总值的各因素进行检验，并对其影响程度的大小进行定量分析，进一步明确和完善相关的经济学知识。 关键词：国内生产总值 计量经济学 模型 检验 一、问题的提出 改革开放以来，中国经济释放了难以置信的增长潜力，国民经济迅猛发展，经济总体规模更是跃居前列，虽然整个经济规模的绝对值大幅度增长，然而有关经济学者通过研究发现我国国内生产总值受多方面的影响，那么国内生产总值的影响因素具体是哪些，各因素的影响程度如何，本文选取1995年至2009年国内生产总值的相关的时间序列数据，应用计量经济学所学过的知识进行定量分析，试图回答以上的问题。 二、样本数据的收集 在进行实证分析的过程中，所需要的数据，是能够反应国民生产总值的影响的指标。在数据的选择上，均来源于《中国统计年鉴》。所设模型的样本容量为15个左右。 表1 1995年至2009年国内生产总值、总投资与货物净出口 年份 国内生产总值 总投资 货物净出口 1995 60793.7 20019.3 1403.7 1996 71176.6 22913.5 1019.0 1997 78973.0 24941.1 3354.2 1998 84402.3 28406.2 3597.5 1999 89677.1 29854.7 2423.4 2000 99214.6 32917.7 1995.6 2001 109655.2 37213.5 1865.2 2002 120332.7 43499.9 2517.6 2003 135822.8 55566.6 2092.3 2004 159878.3 70477.4 2667.5 2005 184937.4 88773.6 8374.4 2006 216314.4 109998.2 14217.7 2007 265810.3 137323.9 20171.1 2008 314045.4 172828.4 20868.4 2009 340506.9 224598.8 13411.3 三、理论模型的设计 建立模型 假设拟建立如下二元回归模型： 其中： ——国内生产总值 ——常数项 ——待定参数 ——总投资 ——货物净出口 ——随机干扰项 四、模型的参数估计 最小二乘法 表2、国内生产总值对总投资与货物净出口的回归（1995——2009）： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/02/11 Time: 07:59 Sample: 1995 2009 Included observations: 15 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 51129.71 4642.134 11.01427 0.0000 X1 1.213802 0.094657 12.82320 0.0000 X2 2.302715 0.841428 2.736675 0.0180 R-squared 0.986420 ????Mean dependent var 155436.0 Adjusted R-squared 0.984157 ????S.D. dependent var 90369.87 S.E. of regression 11374.90 ????Akaike info criterion 21.69306 Sum squared resid 1.55E+09 ????Schwarz criterion 21.83467 Log likelihood -159.6980 ????F-statistic 435.8249 Durbin-Watson stat 0.488763 ????Prob(F-statistic) 0.000000 表2给出了采用Eviews软件对表1中的数据进行回归分析的计算结果，可建立如下GDP影响因素函数： （11.01427） （12.8232） （2.736675） 五、模型的检验 （一）、经济意义检验 其中，代表1995年至2009年国内生产总值，代表总投资，代表货物净出口。模型中所有参数符号、大小、相互之间的关系都是合理的。 （二）、统计意义检验 从回归估计结果看，模型拟合较好：可决系数，接近于1。 5%显著水平下，自由度为的临界值 截