开拓者程序化交易TB公式高级应用全解.ppt

TB公式高级应用 第一部分 持仓交易系统的设计要素 设计思路：趋势跟踪； 设计原则：不能错过主要趋势； 设计细节：减少盘整时的连续亏损和最大资金回撤。 总结： Cut loss short, let profit run 截短亏损，让利润奔跑！ 常见的持仓交易系统 高低点突破系统(四周法则) 双均线系统(DualMA) 波动性突破系统(ATR) 布林通道突破系统(BOLL) 抛物线转向系统(SAR) 顾比倒数线系统(CBL) Keltner Channel System 基于Keltner Channel(肯特纳通道)的持仓交易系统。 由价格均线和ATR形成通道，当价格突破通道产生入场讯号。 Keltner Channel原理 肯特纳通道（KC）是一个移动平均通道，由三条线组合而成(上轨、中线及下轨)，若价格突破边界，即表示出现开仓机会。 肯特纳通道是基于平均真实波幅原理而形成的指标，对价格波动反应灵敏，基于KC的系统可以实时开仓，不需要等待下一个Bar。 Keltner Channel算法 中线 = Typical Price 的 N 周期平均值; Typical Price =(High+Low+Close)/3; 上轨 = 中线 + 通道; 通道 = NumATRs * 平均真实波幅。 Keltner Channel指标 Params Numeric Length(20); Numeric NumATRs(1); Vars NumericSeries TPrice; Numeric AvgValue; Numeric ShiftValue; Numeric UpperBand; Numeric LowerBand; Begin TPrice = (High+Low+Close)/3; AvgValue = AverageFC(TPrice,Length); ShiftValue = NumATRs*AvgTrueRange(Length); UpperBand = AvgValue + ShiftValue; LowerBand = AvgValue - ShiftValue; PlotNumeric(UpperBand,UpperBand); PlotNumeric(LowerBand,LowerBand); PlotNumeric(MidLine,AvgValue); End KCS 版本1(1) Params Numeric Length(20); Numeric NumATRs(1); Vars NumericSeries TPrice; Numeric AvgValue; NumericSeries ShiftValue; Numeric UpperBand; Numeric LowerBand; Numeric MyPrice; Begin TPrice = (High[1]+Low[1]+Close[1])/3; AvgValue = AverageFC(TPrice,Length); ShiftValue = NumATRs*AvgTrueRange(Length); UpperBand = AvgValue + ShiftValue[1]; LowerBand = AvgValue - ShiftValue[1]; KCS版本1(2) If(MarketPosition!=1 High = UpperBand) { MyPrice = UpperBand; If(Open MyPrice) MyPrice = Open; Buy(1,MyPrice); Return; } If(MarketPosition!=-1 Low = LowerBand) { MyPrice = LowerBand; If(Open MyPrice) MyPrice = Open; SellShort(1,MyPrice); Return; } End KCS_V1测试结果汇总 KCS_V2(1) KeltnerChannel的指标发明人是Chester Keltner，最初的版本中线和ATR的参数都是20，即我们现在看到的版本。 KC指标由琳达-拉什克(Linda Raschke)再度优化改进，她采用10周期ATR值计算上下轨. 因此我们将ATR的参数和MidLine的参数分开； KCS_V2(2) 增加参数ATRLength。 ShiftValue = NumATRs*AvgTrueRange(ATRLength); 通过橡胶指数的测试我们发现，净利润减少2615，但最大资金回撤也减少了1760。