计量经济学模拟考试题(第10套)计量经济学模拟考试题(第10套).pdf

第十套 一、单项选择题 1、经济计量模型是指( C ) A.投入产出模型 B.数学 规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 2、对于回归模型 Y   X Y u ，检验随机误差项是否存在自相关 t 0 1 t 2 t1 t 的统计量为( B ) A .D W d ( et  et 1 ) 2 d n e 2 B .h (1  ) t ˆ 2 1 nV ar (2 ) 2  C .F 1 r n 2 2 D .t  2 2 1r 3、下列说法正确的有（ C ） A．时序数据和横截面数据没有差异 B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要 C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D. 判定系数R 2 不可以用于衡量拟合优度 4、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du, 则当dLDWdu时，可认为随机误差项( D ) A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关 C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定 x x x kx 5、在线性回归模型中,若解释变量 1 和 2 的观测值成比例,即有 1i 2i , 其中k为非零常数,则表明模型中存在( B ) A. 异方差 B. 多重共线性 C. 序列自相关 D. 设定误差 6、对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有m个特征的质的因素 引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为( A ) A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 i 7、当联立方程模型中第 个结构方程是不可识别的，则该模型是 ( B ) A.可识别的 B.不可识别的 C.过度识别的 D.恰好识别的 8、在有M个方程的完备联立方程组中，若用H表示联立方程组中全