上海期货交易所2014年交易员、结算交割员考试样题.PDF

附件4 上 海 期 货 交 易 所 2014 年交易员、结算交割员考试样题 姓名 单位名称 得分 报考科目 交易员 结算交割员 （请在报考科目后打“√”） 说明：试卷共分三部分，第一部分基础知识共20 分，为所有考生必答题； 第二部分交易员业务知识共40 分，为参加交易员考生必答题；第三部分结算交 割员培训业务知识共40 分，为参加结算员考生必答题；参加两门考试的考生， 需完成三部分的作答。 请考生务必将答案填入答题卡中，在试题上作答均属无效。 第一部分 基础知识（20 分） 一、 单项选择题（每题0.5 分，共10 题） 例：目前，中国期货市场上最高行政法规是（ ）。 A ．《期货交易管理条例》 B. 《期货交易暂行管理条例》 C ．《期货交易所管理办法》 D. 《期货公司管理办法》 参考答案：A 二、 多项选择题（每题1 分，共10 题，多选或少选均不得分） 例：下列（ ）属于期货合约的主要条款。 A ．合约名称 B.交割地点 C.最低交易保证金 D.交易时间 参考答案：ABCD 三、判断是非题（对的打√，错的打×，每题0.5 分，共10 题） 例：目前，我国期货市场“五位一体”的监管模式是指由中 国证监会、证监会派出机构、中国期货保证金监控中心、各期货 交易所、中国期货业协会构成的监管体系。 参考答案：√ 第二部分 交易员业务知识 （40 分） 一、 单项选择题 （每题0.5 分，共20 题） 例：为化解市场风险，交易所根据有关规定实施减仓时， （ ）进行减仓。 A 、按先套期保值后投机的顺序 B、按先投机后套期保值的顺序 C 、仅对套期保值 D、仅对投机 参考答案：B 二、 多项选择题（每题1 分，共20 题，多选或少选均不得分） 例：在某一期货合约的交易过程中，当出现下列（ ）情 况时，交易所可以根据市场风险调整其涨跌停板幅度。 A 、期货合约价格出现同方向连续涨跌停板 B、遇国家法定长假 C 、交易所认为市场风险明显变化 D、交易所认为必要的其他情况 参考答案：ABCD 三、判断是非题（对的打√，错的打×，每题0.5 分，共20 题） 例：交易指令的报价只能在价格波动限制之内。 参考答案：√ 第三部分 结算交割员业务知识 （40 分） 一、 单项选择题（每题0.5 分，共20 题） 例：为化解市场风险，交易所根据有关规定实施减仓时， （ ）进行减仓。 A 、按先套期保值后投机的顺序 B、按先投机后套期保值的顺序 C 、仅对套期保值 D、仅对投机 参考答案：B 二、 多项选择题（每题1 分，共20 题，多选或少选均不得分） 例：在某一期货合约的交易过程中，当出现下列（ ）情 况时，交易所可以根据市场风险调整其涨跌停板幅度。 A 、期货合约价格出现同方向连续涨跌停板 B、遇国家法定长假 C 、交易所认为市场风险明显变化 D、交易所认为必要的其他情况 参考答案：ABCD 三、综合题（每题2 分，共5 题） 例：2008 年10 月24 日，某期货公司买入50 手al0910 合约， 结算价 15500 元/ 吨;卖出100 手zn0811 合约，结算价9800 元/ 吨; 当日结算后，结算准