基于SRISK视角的信托业系统性金融风险测量.docx

基于SRISK视角的信托业系统性金融风险测量

目录

一、内容概览................................................3

1.1研究背景与意义.......................................3

1.2国内外研究现状.......................................4

1.3研究目的与方法.......................................6

1.4论文结构安排.........................................7

二、理论基础与文献综述......................................8

2.1SRISK模型概述........................................9

2.1.1SRISK的基本概念.................................10

2.1.2SRISK的计算方法.................................11

2.2信托业的特点及风险特征..............................12

2.2.1信托业务模式....................................13

2.2.2风险管理框架....................................15

2.3系统性金融风险的相关理论............................17

2.3.1定义与分类......................................18

2.3.2影响因素分析....................................19

2.4文献评述............................................20

三、信托业系统性金融风险的度量方法.........................21

3.1数据来源与样本选择..................................23

3.2模型构建............................................24

3.2.1变量定义........................................25

3.2.2模型假设........................................26

3.3SRISK在信托业的应用.................................27

3.3.1适应性调整......................................28

3.3.2应用案例分析....................................29

四、实证分析...............................................31

4.1描述性统计分析......................................32

4.2相关性分析..........................................34

4.3SRISK视角下的信托业风险评估.........................35

4.3.1风险水平测定....................................37

4.3.2风险贡献度分析..................................38

4.4敏感性分析..........................................40

4.5结果讨论............................................41

五、政策建议与风险管理策略.................................43

5.1政策建议............................................44

5.1.1监管政策优化....................................45

5.1.2市场准入与退出机制..............................47

5.2企业风险管理策略......