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银行流动性监管的国际比较与借鉴

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第一部分国际银行流动性监管比较 2

第二部分巴塞尔协议流动性框架 4

第三部分欧盟流动性监管体系 7

第四部分美国流动性监管措施 10

第五部分英国流动性监管经验 13

第六部分流动性指标体系的构建 17

第七部分跨境流动性监管协调 20

第八部分我国流动性监管借鉴与展望 23

第一部分国际银行流动性监管比较

国际银行流动性监管比较

1.巴塞尔协议III

巴塞尔协议III是金融稳定理事会（FSB）和巴塞尔银行监管委员会（BCBS）制定的国际银行监管标准。其流动性监管主要包括：

*流动性覆盖率（LCR）：要求银行持有足以覆盖其未来30天净现金流出（包括提款、到期负债和未平仓衍生品义务）的流动资产。

*净稳定融资比率（NSFR）：要求银行持有足够稳定的资金，以覆盖其未来一年的净现金流出，包括在压力情境下的潜在资金流出。

2.美联储

美国联邦储备委员会（美联储）根据其《监管D条例》（RegD）监管银行流动性。主要措施包括：

*流动性比例（LiquidityRatio）：要求银行持有足以覆盖其未来30天净现金流出的合格流动资产。

*长期流动性指标（LLM）：监测银行在未来1年内的流动性风险。

3.欧盟

欧盟通过《资本要求指令》（CRDIV）和《存款保障指令》（DSD）对银行流动性进行监管。主要规定包括：

*流动性覆盖率（LCR）：与巴塞尔协议IIILCR类似，要求银行持有足以覆盖未来30天净现金流出的流动资产。

*净稳定融资比率（NSFR）：同样与巴塞尔协议IIINSFR类似，要求银行持有稳定的资金，以覆盖未来一年的净现金流出。

4.英国

英国审慎监管局（PRA）监管银行流动性，主要措施包括：

*流动性覆盖率（LCR）：与巴塞尔协议IIILCR类似。

*净稳定融资比率（NSFR）：与巴塞尔协议IIINSFR类似。

*压力场景分析：要求银行进行情境分析，以评估其在不同压力情境下的流动性风险。

5.香港

香港金融管理局（HKMA）通过《银行监管指南》（BG）对银行流动性进行监管。主要措施包括：

*流动性覆盖率（LCR）：与巴塞尔协议IIILCR类似。

*净稳定融资比率（NSFR）：与巴塞尔协议IIINSFR类似。

*大额流动性比率（GLR）：要求银行持有足以覆盖其所有负债（包括存款、批发融资和衍生品）的流动资产。

比较

流动性覆盖率（LCR）：

*大多数司法管辖区都采用了巴塞尔协议III的LCR，但其覆盖资产和计算方法可能有所不同。

*美联储和英国PRA要求LCR为100%，而欧盟则为80%。

净稳定融资比率（NSFR）：

*大多数司法管辖区也采用了巴塞尔协议III的NSFR，但其覆盖资产和计算方法也可能有所不同。

*巴塞尔协议III规定NSFR为100%，欧盟则为90%。

其他措施：

*美国、英国和香港都要求银行进行压力场景分析。

*香港还要求银行持有大额流动性比率（GLR）。

总体而言，国际银行流动性监管框架越来越趋同，但仍存在一些差异。这些差异反映了不同司法管辖区的系统性重要性、经济结构和监管文化的差异。

第二部分巴塞尔协议流动性框架

关键词

关键要点

巴塞尔协议流动性框架

主题名称：流动性覆盖率（LCR）

1.定义：规定银行在面临严重的流动性压力时，至少持有30天的高流动性资产，包括现金、中央银行存款和不受限制的高质量流动资产。

2.目的是确保银行能够在短期内满足流动性需求，避免挤兑和金融不稳定。

3.适用范围：适用于所有国际活跃银行和具有重要系统性影响力的银行。

主题名称：净稳定资金比率（NSFR）

巴塞尔协议流动性框架

巴塞尔协议流动性框架旨在加强银行在流动性风险管理方面的弹性，确保其能够满足提款人和债权人的流动性需求，特别是应对财务压力时期。该框架主要包括三个支柱：

一、流动性覆盖率（LCR）

LCR要求银行持有足够的高质量流动资产，以覆盖其未来30天的净现金流出。具体而言，银行需要持有以下资产：

*中央银行存款和储备

*合格的有价证券，包括短期国家债券和高信誉公司债券

*符合条件的回购协议

二、净稳定资金比率（NSFR）

NSFR要求银行持有足够的长期稳定资金来源，以覆盖其未来一年的净现金流出。具体而言，银行需要持有以下资金：

*核心存款（从客户那里获得的可随时提取的资金）

*特定的批发资金，如短期商业票据和回购协议

*内部流动性缓冲

三、内部流动性应急计划

内部流动性应急计划要求银行制定并实施全面的计划，以应对严重的流动性压力