2025年大学试题(经济学)-计量经济学考试近5年真题荟萃附答案.docx

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2025年大学试题(经济学)-计量经济学考试近5年真题荟萃附答案

第I卷

一.参考题库(共80题)

1.如何利用计量经济学模型进行政策评价？

2.在高度多重共线性的情形中，要评价一个或多个偏回归系数的单个显著性是不可能的。 以上陈述是否正确？请判断并说明理由。

3.下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题（）

A、用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型

B、用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型

C、以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型

D、以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型

E、以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型

4.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。

A、无偏且有效

B、无偏但非有效

C、有偏但有效

D、有偏且非有效

5.简述回归分析和相关分析的关系。

6.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（）。

A、异方差性

B、多重共线性

C、序列相关

D、设定误差

7.总体方差和参数估计方差的区别是什么？

8.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：（）。

A、间接最小二乘法和系统估计法

B、单方程估计法和系统估计法

C、单方程估计法和二阶段最小二乘法

D、工具变量法和间接最小二乘法

9.通常情况下，对模型施加约束条件可提高模型的解释能力。

10.联立方程模型的单方程估计有（）。

A、间接最小二乘法

B、工具变量法

C、二阶段最小二乘法

D、三阶段最小二乘法

E、有限信息最大似然法

11.在引入虚拟变量后，OLS估计量的性质受到了影响。

12.计量经济学研究的主要步骤是（）。

A、设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型

B、设定模型→收集样本资料→估计参数→检验模型→应用模型

C、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型

D、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型

13.回归系数的显著性检验是用来检验解释变量对被解释变量有无显著解释能力的检验。

14.下列选项中判断正确的有（）。

A、在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。

B、多重共线性问题的实质是样本现象，因此可以通过增加样本信息得到改善。

C、虽然多重共线性下，很难精确区分各个解释变量的单独影响，但可据此模型进行预测。

D、如果回归模型存在严重的多重共线性，可不加分析地去掉某个解释变量从而消除多重共线性。

15.计量经济学是一门（）学科。

A、数学

B、经济

C、统计

D、测量

16.在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必须的（）。

A、与所替代的随机解释变量高度相关

B、与随机干扰项不相关

C、与模型中的其他解释变量不相关

D、与被解释变量存在因果关系

17.设k为回归模型中的实解释变量的个数，n为样本容量。则对回归模型进行总体显著性检验（F检验）时构造的F统计量为（）。

A、A

B、B

C、C

D、D

18.DW的取值范围是（）。

A、-1≤DW≤0

B、-1≤DW≤1

C、-2≤DW≤2

D、0≤DW≤4

19.设x1，x2为解释变量，则完全多重共线性是（）

A、A

B、B

C、C

D、D

20.以下陈述正确吗？不论正确与否，请说明理由。

仅当误差项服从正态分布时，估计量才具有BLUE性质。

21.以下是某城市10个市场苹果需求（Y）和价格（X）的数据：

假设Y=β1+β2X+u，计算系数的OLS估计量

22.拟合优度的含义是什么？

23.已知描述某经济问题的线性回归模型为Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi，并已根据样本容量为32的观察数据计算得

求模型参数β2的置信度为99%的置信区间。

24.随机变量的条件均值与非条件均值是一回事。

25.消费函数模型其中I为收入，则当期收入It对未来消费Ct+2的影响